Сравнение FITWX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
FITWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FITWX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FITWX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I | -0.36% | 16.17% | 7.91% | 13.53% | -16.64% | 9.85% | 13.45% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FITWX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
FITWX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 7.54%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITWX и PADLX
FITWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.
Доходность на риск
FITWX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
FITWX
PADLX
Сравнение FITWX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITWX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.75 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.46 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.23 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 9.78 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITWX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.75 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.55 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FITWX и PADLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITWX и PADLX
Дивидендная доходность FITWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I | 7.69% | 7.67% | 2.64% | 2.01% | 9.01% | 9.32% | 6.30% | 6.62% | 9.78% | 4.11% | 4.64% | 5.26% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FITWX и PADLX
Максимальная просадка FITWX за все время составила -49.25%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITWX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FITWX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.25% | -18.87% | -30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -4.65% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -18.87% | -4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -2.93% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -4.95% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.06% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITWX и PADLX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FITWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FITWX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 2.05% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 3.27% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 5.82% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 6.63% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.10% | 7.56% | +2.54% |