PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITWX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITWX с FCQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).

FITWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FITWX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITWX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FITWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I		-0.36%16.17%7.91%13.53%-16.64%9.85%33.34%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		-3.37%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%

Доходность по периодам

С начала года, FITWX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -3.37%.

FITWX

1 день
1.84%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.45%
1 год
13.22%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.65%
10 лет*
7.54%

FCQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-0.75%
1 год
18.43%
3 года*
15.53%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с FITWX:
FITWX с SVOLFITWX с VTFITWX с FNILXFITWX с FCNTXFITWX с FFFCXFITWX с FFGZXFITWX с FIRMX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с SWPPXFCQTX с VTTSXFCQTX с FRHMXFCQTX с FRKMXFCQTX с AMCPX

Сравнение комиссий FITWX и FCQTX

FITWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%.

FITWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

FITWX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITWX
Ранг доходности на риск FITWX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITWX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITWX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITWX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITWXFCQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.24

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.85

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.85

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

7.89

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITWX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITWX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITWX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITWXFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.24

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.98

-0.50

Корреляция

Корреляция между FITWX и FCQTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITWX и FCQTX

Дивидендная доходность FITWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности FCQTX в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I		7.69%7.67%2.64%2.01%9.01%9.32%6.30%6.62%9.78%4.11%4.64%5.26%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.83%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FITWX и FCQTX

Максимальная просадка FITWX за все время составила -49.25%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITWX и FCQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FITWXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.25%

-27.34%

-21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-10.21%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-27.34%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-7.36%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-6.02%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.39%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FITWX и FCQTX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class I (FITWX) составляет 4.22%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что FITWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITWXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.61%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

9.44%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

15.36%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

14.63%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.10%

15.09%

-4.99%