PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FITMX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITMX с TBGVX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FITMX (Fidelity SAI International Momentum Index Fund) and TBGVX (Tweedy, Browne International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FITMX returned 10.79%/yr vs 8.76%/yr for TBGVX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FITMX charges 0.18%/yr vs 1.40%/yr for TBGVX.

Доходность

Сравнение доходности FITMX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Momentum Index Fund (FITMX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITMX показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 12.03%.

FITMX

1 день
-1.62%
1 месяц
-2.77%
6 месяцев
6.20%
С начала года
10.41%
1 год
23.08%
3 года*
19.66%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—

TBGVX

1 день
0.00%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
7.67%
С начала года
12.03%
1 год
18.21%
3 года*
13.58%
5 лет*
8.76%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITMX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FITMX
Fidelity SAI International Momentum Index Fund		10.41%36.56%8.97%21.03%-21.45%12.88%31.10%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		12.03%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%19.85%

Correlation

The correlation between FITMX and TBGVX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.73

Over the past year, the correlation between FITMX and TBGVX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International Momentum Index Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с FITMX:
FITMX с VXUSFITMX с SVOLFITMX с IMTMFITMX с FSPSXFITMX с FZILXFITMX с VOOFITMX с MIEIX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с DODWXTBGVX с VEATBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с FEUPXTBGVX с MIEIXTBGVX с VOO

Доходность на риск

FITMX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITMX
Ранг доходности на риск FITMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITMX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITMX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITMX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITMX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITMX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Momentum Index Fund (FITMX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FITMXTBGVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.94

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.76

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.97

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.04

6.28

+0.76

FITMX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITMX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITMX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FITMX и TBGVX

Максимальная просадка FITMX за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITMX и TBGVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITMXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-50.97%

+16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-9.56%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.10%

-11.45%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-17.71%

-16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-0.85%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-6.06%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.99%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FITMX и TBGVX

Fidelity SAI International Momentum Index Fund (FITMX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что FITMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITMXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

2.49%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

8.13%

+9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

9.73%

+9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

11.13%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

12.54%

+5.06%

Сравнение комиссий FITMX и TBGVX

FITMX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITMX и TBGVX

Дивидендная доходность FITMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности TBGVX в 10.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITMX
Fidelity SAI International Momentum Index Fund		2.37%2.62%3.50%3.39%2.42%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		10.81%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Часто задаваемые вопросы

FITMX and TBGVX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FITMX has higher volatility (6.21%) compared to TBGVX (2.49%). In terms of maximum drawdown, FITMX dropped -34.28% vs TBGVX's -50.97%.

TBGVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITMX и TBGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор