PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITLX с PAXHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITLX с PAXHX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FITLX (Fidelity U.S. Sustainability Index Fund) and PAXHX (Pax High Yield Bond Fund) are both mutual funds - FITLX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Index, while PAXHX is a High Yield Bonds fund managed by Pax World. Over the past 5 years, FITLX returned 13.51%/yr vs 2.92%/yr for PAXHX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FITLX charges 0.11%/yr vs 0.93%/yr for PAXHX.

Доходность

Сравнение доходности FITLX и PAXHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX) и Pax High Yield Bond Fund (PAXHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITLX показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у PAXHX с доходностью 1.56%.

FITLX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.09%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.56%
1 год
26.05%
3 года*
21.42%
5 лет*
13.51%
10 лет*
—

PAXHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.56%
6 месяцев
2.10%
1 год
6.68%
3 года*
8.17%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITLX и PAXHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITLX
Fidelity U.S. Sustainability Index Fund		8.80%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%
PAXHX
Pax High Yield Bond Fund		1.56%8.75%6.08%12.20%-13.52%2.55%7.83%14.62%-3.04%2.54%

Correlation

The correlation between FITLX and PAXHX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г.

0.46

The correlation between FITLX and PAXHX shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Sustainability Index Fund

Pax High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с PRCOXFITLX с FHOFX
Часто сравнивают с PAXHX:
PAXHX с EMNTPAXHX с PAXWXPAXHX с SGOVPAXHX с PXSCXPAXHX с PAXLXPAXHX с PXWGXPAXHX с PAXBX

Доходность на риск

FITLX vs. PAXHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PAXHX
Ранг доходности на риск PAXHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXHX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXHX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXHX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXHX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITLX c PAXHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX) и Pax High Yield Bond Fund (PAXHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FITLXPAXHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.07

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.62

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.81

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

13.56

-2.96

FITLX vs. PAXHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITLX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAXHX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITLX и PAXHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FITLX и PAXHX

Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки PAXHX в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и PAXHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITLXPAXHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-25.81%

-8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-2.45%

-8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-3.85%

-16.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

-17.38%

-9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.16%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-4.68%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.51%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FITLX и PAXHX

Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что FITLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITLXPAXHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

0.93%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

2.61%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

3.33%

+10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

5.21%

+12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

5.26%

+13.85%

Сравнение комиссий FITLX и PAXHX

FITLX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PAXHX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITLX и PAXHX

Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности PAXHX в 5.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITLX
Fidelity U.S. Sustainability Index Fund		1.02%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%0.00%
PAXHX
Pax High Yield Bond Fund		5.99%5.86%5.53%6.33%4.26%3.53%4.67%5.23%5.29%5.18%5.12%6.39%

Часто задаваемые вопросы

FITLX and PAXHX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FITLX has higher volatility (5.00%) compared to PAXHX (0.93%). In terms of maximum drawdown, FITLX dropped -34.35% vs PAXHX's -25.81%.

PAXHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITLX и PAXHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор