PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITIX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITIX с TLVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).

FITIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2004 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FITIX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITIX и TLVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITIX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M		4.84%11.29%22.41%14.40%-15.22%24.61%18.05%23.04%-15.37%19.97%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		3.41%4.80%11.64%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%

Доходность по периодам

С начала года, FITIX показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции FITIX превзошли акции TLVAX по среднегодовой доходности: 11.41% против 9.55% соответственно.

FITIX

1 день
3.64%
1 месяц
-6.59%
С начала года
4.84%
6 месяцев
9.02%
1 год
25.02%
3 года*
16.58%
5 лет*
8.99%
10 лет*
11.41%

TLVAX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.80%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с FITIX:
FITIX с SVOLFITIX с FSCTXFITIX с FADIXFITIX с DSMFXFITIX с FCNTXFITIX с GABVXFITIX с TARKX
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с VTITLVAX с BIBLTLVAX с ETIMXTLVAX с TLLIXTLVAX с ETIDXTLVAX с TPHD

Сравнение комиссий FITIX и TLVAX

FITIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.

TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
FITIX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M

Доходность на риск

FITIX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITIX
Ранг доходности на риск FITIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITIX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITIXTLVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.57

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.94

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.89

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

3.41

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITIX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITIX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа TLVAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITIX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITIXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.57

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.43

+0.08

Корреляция

Корреляция между FITIX и TLVAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITIX и TLVAX

Дивидендная доходность FITIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что меньше доходности TLVAX в 8.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITIX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M		7.09%10.82%11.68%2.52%5.82%19.35%1.01%3.07%10.58%7.57%9.20%4.84%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.86%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Просадки

Сравнение просадок FITIX и TLVAX

Максимальная просадка FITIX за все время составила -53.22%, примерно равная максимальной просадке TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITIX и TLVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FITIXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.22%

-55.23%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-11.09%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-20.69%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-37.34%

-5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-5.95%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-8.30%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.89%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FITIX и TLVAX

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что FITIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITIXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

4.18%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

8.71%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

15.91%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

15.43%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

17.01%

+4.07%