Сравнение FITHX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FITHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FITHX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FITHX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITHX Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I | -0.54% | 18.71% | 10.76% | 16.65% | -17.53% | 13.97% | 16.48% | 25.76% | -7.76% | 20.10% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FITHX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FITHX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 9.70% против 4.81% соответственно.
FITHX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.70%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITHX и TDIFX
FITHX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
FITHX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FITHX
TDIFX
Сравнение FITHX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITHX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.47 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.07 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.47 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 6.12 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITHX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.96 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.00 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между FITHX и TDIFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITHX и TDIFX
Дивидендная доходность FITHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITHX Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I | 7.32% | 7.28% | 1.92% | 1.51% | 9.95% | 9.48% | 6.16% | 7.35% | 11.94% | 4.16% | 4.86% | 5.38% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FITHX и TDIFX
Максимальная просадка FITHX за все время составила -54.57%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITHX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FITHX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.57% | -12.21% | -42.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -2.84% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -12.21% | -13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.21% | -12.21% | -17.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -1.83% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -1.77% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 0.84% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITHX и TDIFX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FITHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FITHX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 1.51% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 2.32% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 4.34% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.33% | 5.89% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 5.05% | +8.58% |