PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITFX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITFX с GSIMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

FITFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FITFX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITFX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		3.52%33.21%5.37%15.45%-15.72%7.76%10.77%21.44%-13.97%21.09%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.67%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%24.81%

Доходность по периодам

С начала года, FITFX показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.67%.

FITFX

1 день
1.34%
1 месяц
-2.25%
С начала года
3.52%
6 месяцев
7.63%
1 год
28.94%
3 года*
16.19%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—

GSIMX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.63%
С начала года
4.67%
6 месяцев
8.43%
1 год
16.44%
3 года*
17.71%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex International Index Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с FITFX:
FITFX с FSPSXFITFX с VEAFITFX с FIVFXFITFX с FSAEXFITFX с FUENXFITFX с VOOFITFX с FXAIX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий FITFX и GSIMX

FITFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund

Доходность на риск

FITFX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITFX
Ранг доходности на риск FITFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITFX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITFX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITFXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.34

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.77

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.92

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

7.63

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITFX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITFX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITFX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITFXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.34

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.72

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.82

-0.28

Корреляция

Корреляция между FITFX и GSIMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITFX и GSIMX

Дивидендная доходность FITFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности GSIMX в 4.89%

TTM202520242023202220212020201920182017
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		2.79%2.88%2.77%2.67%2.60%2.25%1.50%2.54%1.92%1.70%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%

Просадки

Сравнение просадок FITFX и GSIMX

Максимальная просадка FITFX за все время составила -34.84%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITFX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FITFXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.84%

-28.84%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-8.49%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.74%

-25.37%

-4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-5.31%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-4.85%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.20%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FITFX и GSIMX

Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что FITFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITFXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

4.18%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

7.37%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

12.48%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

14.42%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

15.77%

+0.54%