PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITFX с BSNSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITFX с BSNSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FITFX (Fidelity Flex International Index Fund) and BSNSX (Baird Strategic Municipal Bond Fund) are both mutual funds - FITFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while BSNSX is a Municipal Bonds fund managed by Baird. Over the past 5 years, FITFX returned 8.81%/yr vs 2.10%/yr for BSNSX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FITFX charges 0.00%/yr vs 0.55%/yr for BSNSX.

Доходность

Сравнение доходности FITFX и BSNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITFX показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у BSNSX с доходностью 1.49%.

FITFX

1 день
-0.87%
1 месяц
4.04%
С начала года
15.22%
6 месяцев
17.74%
1 год
32.59%
3 года*
20.02%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

BSNSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.79%
1 год
5.86%
3 года*
4.47%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITFX и BSNSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		15.22%33.21%5.37%15.45%-15.72%7.76%10.77%3.78%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		1.49%4.83%2.92%6.53%-5.54%2.00%8.13%0.85%

Correlation

The correlation between FITFX and BSNSX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г.

0.16

The correlation between FITFX and BSNSX shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex International Index Fund

Baird Strategic Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FITFX:
FITFX с FSPSXFITFX с VEAFITFX с FIVFXFITFX с FSAEXFITFX с VFIFXFITFX с VOOFITFX с FUENX
Часто сравнивают с BSNSX:
BSNSX с VWIUXBSNSX с FLTMXBSNSX с JMUBBSNSX с FJTDXBSNSX с BMQSXBSNSX с TXRIXBSNSX с VTEB

Доходность на риск

FITFX vs. BSNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITFX
Ранг доходности на риск FITFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BSNSX
Ранг доходности на риск BSNSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITFX c BSNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITFXBSNSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.74

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
5.73

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

2.03

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.38

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

12.19

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITFX vs. BSNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITFX на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа BSNSX равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITFX и BSNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITFXBSNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.74

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.94

-0.34

Просадки

Сравнение просадок FITFX и BSNSX

Максимальная просадка FITFX за все время составила -34.84%, что больше максимальной просадки BSNSX в -9.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITFX и BSNSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITFXBSNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.84%

-9.77%

-25.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-1.81%

-9.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.35%

-3.54%

-9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.74%

-9.77%

-19.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.29%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-1.58%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

0.50%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FITFX и BSNSX

Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что FITFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITFXBSNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

0.66%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

1.26%

+11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

1.63%

+13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

2.67%

+12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

3.36%

+12.98%

Сравнение комиссий FITFX и BSNSX

FITFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BSNSX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITFX и BSNSX

Дивидендная доходность FITFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности BSNSX в 3.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		3.35%3.32%3.28%2.99%1.84%1.33%1.99%0.15%0.00%0.00%
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		2.50%2.88%2.77%2.67%2.60%2.25%1.50%2.54%1.92%1.70%

Часто задаваемые вопросы

FITFX and BSNSX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FITFX has higher volatility (5.00%) compared to BSNSX (0.66%). In terms of maximum drawdown, FITFX dropped -34.84% vs BSNSX's -9.77%.

BSNSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITFX и BSNSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор