PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISZX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISZX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

FISZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FISZX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISZX и PZRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		2.12%31.77%3.61%15.83%-28.32%9.91%23.49%13.42%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%5.76%

Доходность по периодам

С начала года, FISZX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.

FISZX

1 день
2.94%
1 месяц
-10.42%
С начала года
2.12%
6 месяцев
9.72%
1 год
26.33%
3 года*
14.67%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International SMA Completion Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с FISZX:
FISZX с FSPSXFISZX с AVEMFISZX с FCNTXFISZX с FNILXFISZX с FSKAXFISZX с FXAIXFISZX с TIVFX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с VIAAX

Сравнение комиссий FISZX и PZRIX

FISZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PZRIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

FISZX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISZX
Ранг доходности на риск FISZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISZX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISZX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISZX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISZX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISZX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISZX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISZXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.67

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

3.39

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.09

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

14.29

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISZX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISZX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISZX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISZXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.67

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.69

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Корреляция

Корреляция между FISZX и PZRIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISZX и PZRIX

Дивидендная доходность FISZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		1.88%1.92%2.55%1.89%1.37%6.08%0.90%0.27%0.00%0.00%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок FISZX и PZRIX

Максимальная просадка FISZX за все время составила -39.92%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISZX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISZXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.92%

-43.53%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-10.68%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.92%

-30.85%

-9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-5.20%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-9.00%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.45%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FISZX и PZRIX

Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FISZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISZXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

5.45%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

8.92%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

14.17%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

15.85%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.02%

+1.01%