Сравнение FISZX с FHLFX

С начала года, FISZX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FISZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FHLFX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FISZX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLFX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISZX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FISZX и FHLFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FISZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности FHLFX в 3.43%

Максимальная просадка FISZX за все время составила -39.92%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISZX и FHLFX.

Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что FISZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.