PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISZX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISZX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

FISZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FISZX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISZX и GTMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		2.12%31.77%3.61%15.83%-28.32%9.91%23.49%13.42%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, FISZX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%.

FISZX

1 день
2.94%
1 месяц
-10.42%
С начала года
2.12%
6 месяцев
9.72%
1 год
26.33%
3 года*
14.67%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International SMA Completion Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с FISZX:
FISZX с FSPSXFISZX с AVEMFISZX с FCNTXFISZX с FNILXFISZX с FSKAXFISZX с FXAIXFISZX с TIVFX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с IGAAX

Сравнение комиссий FISZX и GTMIX

FISZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.

GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund

Доходность на риск

FISZX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISZX
Ранг доходности на риск FISZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISZX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISZX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISZX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISZX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISZX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISZX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISZXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.67

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

3.40

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.54

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

16.76

-10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISZX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISZX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISZX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISZXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.67

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.08

Корреляция

Корреляция между FISZX и GTMIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISZX и GTMIX

Дивидендная доходность FISZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		1.88%1.92%2.55%1.89%1.37%6.08%0.90%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FISZX и GTMIX

Максимальная просадка FISZX за все время составила -39.92%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISZX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISZXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.92%

-58.31%

+18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-11.24%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.92%

-28.81%

-11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-4.51%

-7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-12.75%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.38%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FISZX и GTMIX

Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что FISZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISZXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

5.97%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

9.56%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

15.56%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

14.91%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.06%

+1.97%