PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISZX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISZX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FISZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FISZX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISZX и FBGRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		2.12%31.77%3.61%15.83%-28.32%9.91%23.49%13.42%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, FISZX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.

FISZX

1 день
2.94%
1 месяц
-10.42%
С начала года
2.12%
6 месяцев
9.72%
1 год
26.33%
3 года*
14.67%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International SMA Completion Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FISZX:
FISZX с FSPSXFISZX с AVEMFISZX с FCNTXFISZX с FNILXFISZX с FSKAXFISZX с FXAIXFISZX с TIVFX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FISZX и FBGRX

FISZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund

Доходность на риск

FISZX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISZX
Ранг доходности на риск FISZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISZX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISZX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISZX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISZX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISZX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISZX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISZXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.13

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.73

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.00

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

7.92

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISZX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISZX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISZX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISZXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.13

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.47

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.65

-0.17

Корреляция

Корреляция между FISZX и FBGRX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISZX и FBGRX

Дивидендная доходность FISZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		1.88%1.92%2.55%1.89%1.37%6.08%0.90%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FISZX и FBGRX

Максимальная просадка FISZX за все время составила -39.92%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISZX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISZXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.92%

-58.64%

+18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-13.89%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.92%

-43.08%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-8.68%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-12.58%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.51%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FISZX и FBGRX

Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что FISZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISZXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

7.83%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

14.08%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

24.98%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

24.93%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

23.63%

-5.60%