PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISR с ZHOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISR с ZHOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG).

FISR и ZHOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FISR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FISR и ZHOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISR и ZHOG

2026 (YTD)202520242023
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF		-0.07%6.32%1.01%5.16%
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		0.02%5.98%4.94%5.92%

Доходность по периодам

С начала года, FISR показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у ZHOG с доходностью 0.02%.

FISR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.07%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
—

ZHOG

1 день
0.10%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF

F/m Opportunistic Income ETF

Часто сравнивают с FISR:
FISR с FDFIXFISR с XLSRFISR с SPHYFISR с SCHDFISR с SPYFISR с ULSTFISR с PYLD
Часто сравнивают с ZHOG:
ZHOG с SPITZHOG с CFITZHOG с NCPBZHOG с OACPZHOG с UTWYZHOG с JHCPZHOG с APCB

Сравнение комиссий FISR и ZHOG

FISR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ZHOG в 0.43%.

FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF

Доходность на риск

FISR vs. ZHOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISR
Ранг доходности на риск FISR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ZHOG
Ранг доходности на риск ZHOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHOG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHOG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHOG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHOG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISR c ZHOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISRZHOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.00

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.67

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.44

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.12

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

8.53

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISR vs. ZHOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISR на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ZHOG равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISR и ZHOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISRZHOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.00

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.61

-1.48

Корреляция

Корреляция между FISR и ZHOG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISR и ZHOG

Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности ZHOG в 5.22%

TTM2025202420232022202120202019
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF		4.11%3.97%3.59%3.50%2.19%1.87%2.47%2.99%
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		5.22%5.35%5.50%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FISR и ZHOG

Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что больше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и ZHOG.

Загрузка...

Показатели просадок

FISRZHOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.27%

-3.66%

-16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-2.20%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-0.73%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-0.73%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.55%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FISR и ZHOG

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что FISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISRZHOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

0.70%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

1.09%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

2.30%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

4.12%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

4.12%

+2.27%