Сравнение FISR с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
FISR и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FISR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FISR и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISR и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | -0.07% | 6.32% | 1.01% | 5.28% | -15.73% | -1.70% | 5.86% | 6.81% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 22.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FISR показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.
FISR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISR и XLK
FISR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
FISR vs. XLK — Ранг доходности на риск
FISR
XLK
Сравнение FISR c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISR | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.13 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.71 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.97 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 6.31 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISR | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.13 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.64 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.36 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FISR и XLK составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISR и XLK
Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | 4.11% | 3.97% | 3.59% | 3.50% | 2.19% | 1.87% | 2.47% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок FISR и XLK
Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISR | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.27% | -82.05% | +61.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -15.92% | +12.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -33.56% | +13.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -11.04% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -35.17% | +27.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 4.98% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISR и XLK
Текущая волатильность для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) составляет 1.97%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что FISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISR | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 8.12% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 16.49% | -13.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 27.05% | -22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 24.72% | -18.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 24.33% | -17.94% |