PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISR с VABS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISR с VABS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).

FISR и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FISR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FISR и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISR и VABS

2026 (YTD)20252024202320222021
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF		-0.07%6.32%1.01%5.28%-15.73%-0.49%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		0.70%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, FISR показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 0.70%.

FISR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.07%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
—

VABS

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.48%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Часто сравнивают с FISR:
FISR с FDFIXFISR с XLSRFISR с SPHYFISR с SCHDFISR с SPYFISR с ULSTFISR с PYLD
Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с USTBVABS с TDTFVABS с VFIAXVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSST

Сравнение комиссий FISR и VABS

FISR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VABS в 0.39%.

FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Доходность на риск

FISR vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISR
Ранг доходности на риск FISR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISR c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISRVABSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.03

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.80

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

4.13

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

10.78

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISR vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISR на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VABS равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISR и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISRVABSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.03

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

1.40

-1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.37

-1.24

Корреляция

Корреляция между FISR и VABS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISR и VABS

Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности VABS в 5.21%

TTM2025202420232022202120202019
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF		4.11%3.97%3.59%3.50%2.19%1.87%2.47%2.99%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.21%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FISR и VABS

Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и VABS.

Загрузка...

Показатели просадок

FISRVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.27%

-7.12%

-13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-1.05%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-7.12%

-12.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-0.63%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-1.46%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.40%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FISR и VABS

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что FISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISRVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

0.61%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

1.13%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

2.22%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

2.29%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

2.27%

+4.12%