PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISR с OVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISR с OVB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB).

FISR и OVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FISR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FISR и OVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISR и OVB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF		-0.07%6.32%1.01%5.28%-15.73%-1.70%5.86%0.40%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		1.52%7.72%4.03%6.89%-16.96%0.71%9.40%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, FISR показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у OVB с доходностью 1.52%.

FISR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.07%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
—

OVB

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.12%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.75%
1 год
7.56%
3 года*
5.42%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF

Overlay Shares Core Bond ETF

Часто сравнивают с FISR:
FISR с FDFIXFISR с XLSRFISR с SPHYFISR с SCHDFISR с SPYFISR с ULSTFISR с PYLD
Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с NFLTOVB с ^GSPCOVB с SPYOVB с OVSOVB с BNDXOVB с BGRN

Сравнение комиссий FISR и OVB

FISR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OVB в 0.79%.

OVB
Overlay Shares Core Bond ETF
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF

Доходность на риск

FISR vs. OVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISR
Ранг доходности на риск FISR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISR c OVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISROVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.20

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.73

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.97

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

8.60

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISR vs. OVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISR на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа OVB равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISR и OVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISROVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.20

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.12

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.24

-0.11

Корреляция

Корреляция между FISR и OVB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISR и OVB

Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности OVB в 7.37%

TTM2025202420232022202120202019
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF		4.11%3.97%3.59%3.50%2.19%1.87%2.47%2.99%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		7.37%6.00%5.81%5.20%4.67%4.59%3.88%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FISR и OVB

Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что меньше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и OVB.

Загрузка...

Показатели просадок

FISROVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.27%

-21.69%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-2.67%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-21.69%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-1.40%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-7.21%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.92%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FISR и OVB

Текущая волатильность для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) составляет 1.97%, в то время как у Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что FISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISROVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

2.44%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

4.67%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

6.34%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

7.29%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

7.65%

-1.26%