Сравнение FISPX с FGJEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).
FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FISPX и FGJEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISPX и FGJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | -4.25% | 24.75% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | -0.45% | 24.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FISPX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.
FISPX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.76%
FGJEX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISPX и FGJEX
FISPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FGJEX в 0.46%.
Доходность на риск
FISPX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск
FISPX
FGJEX
Сравнение FISPX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISPX | FGJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISPX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 2.34 | -1.79 |
Корреляция
Корреляция между FISPX и FGJEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISPX и FGJEX
Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности FGJEX в 9.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | 8.39% | 8.03% | 12.57% | 22.88% | 16.35% | 16.48% | 23.53% | 15.79% | 47.85% | 25.80% | 18.45% | 14.91% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 9.63% | 9.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FISPX и FGJEX
Максимальная просадка FISPX за все время составила -54.64%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и FGJEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISPX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.64% | -8.32% | -46.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -5.93% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -1.07% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FISPX и FGJEX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISPX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 11.08% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 11.08% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 11.08% | +9.09% |