PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISMX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISMX с VFSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

FISMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 сент. 2002 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FISMX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISMX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		-0.22%24.73%0.05%19.62%-16.66%13.44%9.98%21.45%-16.08%31.58%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, FISMX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции FISMX превзошли акции VFSNX по среднегодовой доходности: 8.27% против 7.58% соответственно.

FISMX

1 день
2.37%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.66%
1 год
18.09%
3 года*
11.14%
5 лет*
5.35%
10 лет*
8.27%

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Small Cap Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FISMX:
FISMX с FSPSXFISMX с FISVXFISMX с FSSNXFISMX с VSSFISMX с FDLSXFISMX с FOSFXFISMX с FJACX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий FISMX и VFSNX

FISMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FISMX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISMX
Ранг доходности на риск FISMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISMX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISMXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.06

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.63

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.49

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

9.81

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISMX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISMX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа VFSNX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISMX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISMXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.06

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.36

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.15

Корреляция

Корреляция между FISMX и VFSNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISMX и VFSNX

Дивидендная доходность FISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности VFSNX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		3.59%3.58%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%2.46%2.70%2.80%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок FISMX и VFSNX

Максимальная просадка FISMX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISMX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISMXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-43.65%

-17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-11.47%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-33.75%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-43.65%

+4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-9.35%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-9.56%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.91%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FISMX и VFSNX

Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) составляет 6.19%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что FISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISMXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.66%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

10.11%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

14.58%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

14.89%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

15.67%

-1.72%