PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISMX с KGGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISMX с KGGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).

FISMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 сент. 2002 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FISMX и KGGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISMX и KGGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		-0.22%24.73%0.05%19.62%-16.66%13.44%9.98%21.45%-16.08%31.58%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		7.29%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, FISMX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции FISMX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 8.27% против 14.57% соответственно.

FISMX

1 день
2.37%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.66%
1 год
18.09%
3 года*
11.14%
5 лет*
5.35%
10 лет*
8.27%

KGGAX

1 день
2.57%
1 месяц
-7.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.89%
1 год
54.61%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.91%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Small Cap Fund

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Часто сравнивают с FISMX:
FISMX с FSPSXFISMX с FISVXFISMX с FSSNXFISMX с VSSFISMX с FDLSXFISMX с FOSFXFISMX с FJACX
Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с SPYKGGAX с GVALKGGAX с ACWIKGGAX с FUNFXKGGAX с FEUPX

Сравнение комиссий FISMX и KGGAX

FISMX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии KGGAX в 1.26%.

KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund

Доходность на риск

FISMX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISMX
Ранг доходности на риск FISMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISMX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISMXKGGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

3.54

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

4.19

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.63

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

5.00

-3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

18.23

-12.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISMX vs. KGGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISMX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа KGGAX равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISMX и KGGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISMXKGGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

3.54

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.86

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.97

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.61

+0.10

Корреляция

Корреляция между FISMX и KGGAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISMX и KGGAX

Дивидендная доходность FISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности KGGAX в 15.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		3.59%3.58%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%2.46%2.70%2.80%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		15.02%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%

Просадки

Сравнение просадок FISMX и KGGAX

Максимальная просадка FISMX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISMX и KGGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISMXKGGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-45.27%

-15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-10.63%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-26.59%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-31.90%

-6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-7.14%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-9.76%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.92%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FISMX и KGGAX

Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) имеют волатильность 6.19% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISMXKGGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.36%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

12.51%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

15.41%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

15.10%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

15.08%

-1.13%