PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISMX с FCPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FISMX с FCPGX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FISMX (Fidelity International Small Cap Fund) and FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - FISMX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity, while FCPGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FISMX returned 9.23%/yr vs 15.09%/yr for FCPGX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FISMX charges 1.01%/yr vs 1.00%/yr for FCPGX.

Доходность

Сравнение доходности FISMX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FISMX показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 20.25%. За последние 10 лет акции FISMX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 9.23% против 15.09% соответственно.

FISMX

1 день
0.55%
1 месяц
0.73%
С начала года
9.34%
6 месяцев
10.06%
1 год
17.15%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.23%

FCPGX

1 день
1.06%
1 месяц
4.73%
С начала года
20.25%
6 месяцев
18.49%
1 год
40.56%
3 года*
20.08%
5 лет*
7.83%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISMX и FCPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		9.34%24.73%0.05%19.62%-16.66%13.44%9.98%21.45%-16.08%31.58%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		20.25%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%

Correlation

The correlation between FISMX and FCPGX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2004 г.

0.63

The correlation between FISMX and FCPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Small Cap Fund

Fidelity Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FISMX:
FISMX с FSPSXFISMX с FISVXFISMX с FSSNXFISMX с VSSFISMX с FOSFXFISMX с FDLSXFISMX с FJACX
Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с SPYFCPGX с FECGXFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX

Доходность на риск

FISMX vs. FCPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISMX
Ранг доходности на риск FISMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISMX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FISMXFCPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.74

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.38

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.93

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

11.68

-6.41

FISMX vs. FCPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISMX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPGX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISMX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FISMX и FCPGX

Максимальная просадка FISMX за все время составила -60.94%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISMX и FCPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISMXFCPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-59.11%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-13.12%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-28.69%

+15.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-39.04%

+7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-39.04%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

0.00%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-10.69%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.29%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FISMX и FCPGX

Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) составляет 4.85%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что FISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISMXFCPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

8.77%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

17.38%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

22.13%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

23.64%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

22.92%

-8.84%

Сравнение комиссий FISMX и FCPGX

FISMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FCPGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISMX и FCPGX

Дивидендная доходность FISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности FCPGX в 5.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		5.31%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		3.28%3.58%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%2.46%2.70%2.80%

Часто задаваемые вопросы

FISMX and FCPGX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPGX has higher volatility (8.77%) compared to FISMX (4.85%). In terms of maximum drawdown, FISMX dropped -60.94% vs FCPGX's -59.11%.

FCPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISMX и FCPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор