Сравнение FISGX с NSBRX
FISGX (Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund) and NSBRX (Nuveen Dividend Growth Fund) are both mutual funds - FISGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Nuveen, while NSBRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, FISGX returned 12.76%/yr vs 12.60%/yr for NSBRX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FISGX charges 0.92%/yr vs 0.67%/yr for NSBRX.
Доходность
Сравнение доходности FISGX и NSBRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISGX показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у NSBRX с доходностью 4.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FISGX имеют среднегодовую доходность 12.76%, а акции NSBRX немного отстают с 12.60%.
FISGX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -4.93%
- 6 месяцев
- 2.77%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 12.76%
NSBRX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 4.81%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 12.60%
Сравнение доходности по годам FISGX и NSBRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISGX Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund | 10.35% | 7.83% | 13.65% | 20.26% | -30.11% | 5.01% | 46.58% | 66.58% | -9.33% | 24.98% |
NSBRX Nuveen Dividend Growth Fund | 4.81% | 10.03% | 17.56% | 15.08% | -9.63% | 27.17% | 9.79% | 41.88% | -4.36% | 20.07% |
Correlation
The correlation between FISGX and NSBRX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2006 г. | 0.82 |
The correlation between FISGX and NSBRX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISGX vs. NSBRX — Ранг доходности на риск
FISGX
NSBRX
Сравнение FISGX c NSBRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) и Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FISGX | NSBRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.24 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 4.29 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FISGX и NSBRX
Максимальная просадка FISGX за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки NSBRX в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISGX и NSBRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISGX | NSBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.51% | -45.14% | -12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -7.80% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.16% | -14.89% | -13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.30% | -19.79% | -23.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.30% | -33.69% | -9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | 0.00% | -7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -5.23% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.25% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISGX и NSBRX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISGX | NSBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 2.66% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 7.85% | +8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 10.02% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 14.29% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 16.54% | +7.51% |
Сравнение комиссий FISGX и NSBRX
FISGX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии NSBRX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISGX и NSBRX
Дивидендная доходность FISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности NSBRX в 11.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISGX Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund | 7.57% | 8.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.94% | 9.97% | 38.61% | 19.12% | 17.17% | 4.01% | 7.82% |
NSBRX Nuveen Dividend Growth Fund | 11.49% | 9.26% | 6.82% | 3.01% | 3.58% | 3.67% | 4.68% | 15.68% | 7.04% | 4.57% | 1.75% | 6.24% |
Часто задаваемые вопросы
FISGX and NSBRX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISGX has higher volatility (6.06%) compared to NSBRX (2.66%). In terms of maximum drawdown, FISGX dropped -57.51% vs NSBRX's -45.14%.
NSBRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISGX и NSBRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор