Сравнение FISEX с SHXPX
FISEX (Franklin Equity Income Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. FISEX charges 0.85%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности FISEX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FISEX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 11.69%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FISEX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FISEX Franklin Equity Income Fund | 0.56% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between FISEX and SHXPX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISEX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
FISEX
SHXPX
Сравнение FISEX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISEX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISEX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 23.86 | -23.25 |
Просадки
Сравнение просадок FISEX и SHXPX
Максимальная просадка FISEX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISEX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISEX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.54% | 0.00% | -56.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | 0.00% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FISEX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISEX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 2.38% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 2.38% | +12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 2.38% | +13.79% |
Сравнение комиссий FISEX и SHXPX
FISEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISEX и SHXPX
Дивидендная доходность FISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISEX Franklin Equity Income Fund | 9.29% | 10.11% | 10.50% | 4.22% | 5.60% | 7.19% | 3.05% | 5.00% | 6.99% | 4.81% | 6.45% | 5.38% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FISEX and SHXPX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FISEX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор