PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISCX с PACIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISCX с PACIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и Columbia Convertible Securities Fund (PACIX).

FISCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 апр. 1987 г.. PACIX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FISCX и PACIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и Columbia Convertible Securities Fund (PACIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISCX и PACIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		-3.19%13.63%16.62%9.96%-15.95%-5.70%46.28%33.99%4.15%17.98%
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		0.04%19.58%9.51%11.91%-19.54%3.71%47.86%26.15%-1.03%15.07%

Доходность по периодам

С начала года, FISCX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у PACIX с доходностью 0.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FISCX имеют среднегодовую доходность 11.24%, а акции PACIX немного впереди с 11.54%.

FISCX

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.23%
1 год
13.11%
3 года*
10.67%
5 лет*
1.92%
10 лет*
11.24%

PACIX

1 день
-1.58%
1 месяц
-6.43%
С начала года
0.04%
6 месяцев
2.18%
1 год
22.13%
3 года*
12.16%
5 лет*
3.68%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Convertible Securities Fund

Columbia Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с FISCX:
FISCX с VTIPFISCX с FCVSXFISCX с FCVTFISCX с AVKFISCX с WESRXFISCX с CHIFISCX с CXGCX
Часто сравнивают с PACIX:
PACIX с FHYTXPACIX с PCONXPACIX с PBXIXPACIX с CHIPACIX с WESRXPACIX с ANNPXPACIX с LCFYX

Сравнение комиссий FISCX и PACIX

FISCX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии PACIX в 1.12%.

PACIX
Columbia Convertible Securities Fund
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund

Доходность на риск

FISCX vs. PACIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISCX
Ранг доходности на риск FISCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISCX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PACIX
Ранг доходности на риск PACIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISCX c PACIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и Columbia Convertible Securities Fund (PACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISCXPACIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.49

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.03

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.60

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

9.39

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISCX vs. PACIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISCX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PACIX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISCX и PACIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISCXPACIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.49

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.29

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.87

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.81

-0.03

Корреляция

Корреляция между FISCX и PACIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISCX и PACIX

Дивидендная доходность FISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности PACIX в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		10.23%9.94%4.87%2.22%8.70%8.10%11.30%16.05%7.09%7.68%4.62%4.68%
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		1.48%1.45%1.96%2.53%9.87%22.27%7.81%6.29%5.29%2.75%2.34%9.91%

Просадки

Сравнение просадок FISCX и PACIX

Максимальная просадка FISCX за все время составила -49.16%, что больше максимальной просадки PACIX в -43.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISCX и PACIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISCXPACIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.16%

-43.86%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-7.85%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-26.71%

-7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-28.74%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-7.85%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-6.86%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.17%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FISCX и PACIX

Текущая волатильность для Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) составляет 4.43%, в то время как у Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что FISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISCXPACIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.94%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

11.69%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

14.68%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

12.97%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

13.25%

+0.17%