PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRQX с LIRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIRQX с LIRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIRQX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund) and LIRIX (BlackRock LifePath Index Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. Over the past 10 years, FIRQX returned 4.98%/yr vs 5.96%/yr for LIRIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FIRQX charges 0.46%/yr vs 0.11%/yr for LIRIX.

Доходность

Сравнение доходности FIRQX и LIRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIRQX показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у LIRIX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции FIRQX уступали акциям LIRIX по среднегодовой доходности: 4.98% против 5.96% соответственно.

FIRQX

1 день
0.21%
1 месяц
1.55%
С начала года
4.06%
6 месяцев
4.29%
1 год
10.43%
3 года*
7.72%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.98%

LIRIX

1 день
0.19%
1 месяц
2.20%
С начала года
5.84%
6 месяцев
6.03%
1 год
14.64%
3 года*
10.12%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIRQX и LIRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRQX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund		4.06%9.97%4.48%8.52%-12.39%3.82%9.59%12.62%-2.83%10.63%
LIRIX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		5.84%12.41%6.04%11.50%-15.31%6.69%11.40%15.84%-3.54%10.68%

Correlation

The correlation between FIRQX and LIRIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г.

0.92

The correlation between FIRQX and LIRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund

BlackRock LifePath Index Retirement Fund

Часто сравнивают с FIRQX:
FIRQX с DRIJXFIRQX с IRSNXFIRQX с ISWIXFIRQX с FHKEXFIRQX с ASFYXFIRQX с FRQHXFIRQX с TVIIX
Часто сравнивают с LIRIX:
LIRIX с BRK-BLIRIX с SPYLIRIX с IRTRLIRIX с RLBGXLIRIX с TIPLIRIX с VOOLIRIX с APGZX

Доходность на риск

FIRQX vs. LIRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRQX
Ранг доходности на риск FIRQX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRQX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRQX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRQX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRQX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRQX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LIRIX
Ранг доходности на риск LIRIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRQX c LIRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRQXLIRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.65

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.87

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.52

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.50

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

15.60

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRQX vs. LIRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRQX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIRIX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRQX и LIRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRQXLIRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.80

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.79

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FIRQX и LIRIX

Максимальная просадка FIRQX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки LIRIX в -20.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRQX и LIRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIRQXLIRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-20.49%

-17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-4.23%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.19%

-7.56%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-20.49%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.04%

-20.49%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-2.86%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.95%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRQX и LIRIX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX) составляет 1.67%, в то время как у BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что FIRQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIRQXLIRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

2.02%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.43%

4.57%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

5.57%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

7.83%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

7.50%

-2.17%

Сравнение комиссий FIRQX и LIRIX

FIRQX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии LIRIX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRQX и LIRIX

Дивидендная доходность FIRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности LIRIX в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRQX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund		3.11%3.14%2.95%2.75%5.01%6.00%3.50%3.15%5.59%16.31%2.43%4.08%
LIRIX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		3.62%3.83%2.02%2.62%2.69%2.68%1.93%2.43%2.44%2.22%2.47%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FIRQX and LIRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LIRIX has higher volatility (2.02%) compared to FIRQX (1.67%). In terms of maximum drawdown, FIRQX dropped -38.01% vs LIRIX's -20.49%.

LIRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIRQX и LIRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор