PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRFX с JRLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIRFX с JRLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).

FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FIRFX и JRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIRFX и JRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		-0.06%13.43%6.55%11.83%-15.66%8.02%13.09%17.53%-5.07%14.27%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		-0.92%19.25%14.50%18.00%-18.06%18.45%16.23%25.03%-8.29%17.40%

Доходность по периодам

С начала года, FIRFX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции FIRFX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 6.59% против 10.19% соответственно.

FIRFX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.08%
3 года*
8.74%
5 лет*
3.75%
10 лет*
6.59%

JRLVX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.47%
1 год
18.74%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I

John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с FIRFX:
FIRFX с TBLEXFIRFX с FOTKXFIRFX с PMTIXFIRFX с LTIUXFIRFX с FRIMXFIRFX с ECATFIRFX с FIKFX
Часто сравнивают с JRLVX:
JRLVX с FHRDXJRLVX с PHTYXJRLVX с FSXAXJRLVX с TCLNXJRLVX с LTTIXJRLVX с TLTIXJRLVX с LTINX

Сравнение комиссий FIRFX и JRLVX

FIRFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.

FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

FIRFX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRFX
Ранг доходности на риск FIRFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JRLVX
Ранг доходности на риск JRLVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRFX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRFXJRLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.24

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.80

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.72

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

8.20

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRFX vs. JRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRFX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRLVX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRFX и JRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRFXJRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.24

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.64

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.09

Корреляция

Корреляция между FIRFX и JRLVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRFX и JRLVX

Дивидендная доходность FIRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности JRLVX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		2.68%2.66%2.56%2.43%4.63%5.08%3.57%3.80%7.10%24.68%2.44%4.49%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		3.59%3.55%1.89%2.24%8.03%6.00%4.26%8.99%10.96%4.29%3.40%1.90%

Просадки

Сравнение просадок FIRFX и JRLVX

Максимальная просадка FIRFX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRFX и JRLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIRFXJRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-32.53%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-11.23%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.56%

-25.64%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

-32.53%

+10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-6.13%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-4.61%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.36%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRFX и JRLVX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) составляет 3.30%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что FIRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIRFXJRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

5.56%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

8.84%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

15.49%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

14.74%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

15.96%

-7.62%