Сравнение FIREX с VGREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX).
FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г.. VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FIREX и VGREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIREX и VGREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -3.31% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 0.36% | 5.83% | 1.41% | 9.90% | -25.89% | 22.67% | -6.03% | 24.50% | -7.18% | 13.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FIREX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у VGREX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции FIREX превзошли акции VGREX по среднегодовой доходности: 3.60% против 2.79% соответственно.
FIREX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 3.60%
VGREX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIREX и VGREX
FIREX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGREX в 0.86%.
Доходность на риск
FIREX vs. VGREX — Ранг доходности на риск
FIREX
VGREX
Сравнение FIREX c VGREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIREX | VGREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.51 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.77 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.71 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 2.65 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIREX | VGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.51 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.02 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.17 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.01 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FIREX и VGREX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIREX и VGREX
Дивидендная доходность FIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности VGREX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.07% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 3.19% | 0.00% | 2.68% | 4.62% | 1.92% | 6.64% | 4.61% | 3.34% | 4.34% | 9.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIREX и VGREX
Максимальная просадка FIREX за все время составила -71.40%, что больше максимальной просадки VGREX в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIREX и VGREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIREX | VGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.40% | -63.57% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -10.63% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.14% | -34.17% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | -39.92% | +2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.18% | -12.27% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.74% | -23.96% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.83% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIREX и VGREX
Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что FIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIREX | VGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.81% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 8.18% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 14.20% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 15.94% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 16.95% | -3.27% |