PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQCX с DGSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIQCX с DGSIX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FIQCX (Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z) and DGSIX (DFA Global Allocation 60/40 Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, FIQCX returned 9.32%/yr vs 7.42%/yr for DGSIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FIQCX charges 0.62%/yr vs 0.24%/yr for DGSIX.

Доходность

Сравнение доходности FIQCX и DGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z (FIQCX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIQCX показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у DGSIX с доходностью 7.81%.

FIQCX

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
13.25%
С начала года
13.25%
1 год
24.97%
3 года*
18.03%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

DGSIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
7.81%
С начала года
7.81%
1 год
15.14%
3 года*
13.35%
5 лет*
7.42%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIQCX и DGSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQCX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z		13.25%20.94%12.67%19.15%-18.53%17.26%19.45%26.32%-9.86%
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio		7.81%14.06%11.31%14.59%-12.10%14.24%11.58%18.17%-6.34%

Correlation

The correlation between FIQCX and DGSIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.96

The correlation between FIQCX and DGSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z

DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

Часто сравнивают с FIQCX:
FIQCX с AVEFXFIQCX с BDMIXFIQCX с VTCLXFIQCX с TSAIXFIQCX с FSRKXFIQCX с BWBIXFIQCX с CSTAX
Часто сравнивают с DGSIX:
DGSIX с VOODGSIX с VGSTXDGSIX с AWGIXDGSIX с AWEIXDGSIX с DFIHXDGSIX с AWYIXDGSIX с SPY

Доходность на риск

FIQCX vs. DGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQCX
Ранг доходности на риск FIQCX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQCX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQCX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQCX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DGSIX
Ранг доходности на риск DGSIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQCX c DGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z (FIQCX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIQCXDGSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.99

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.84

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.67

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.74

11.41

+0.33

FIQCX vs. DGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQCX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGSIX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQCX и DGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIQCX и DGSIX

Максимальная просадка FIQCX за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки DGSIX в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQCX и DGSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIQCXDGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.97%

-41.64%

+10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-5.85%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-13.43%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

-18.36%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.70%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-4.41%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.37%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQCX и DGSIX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z (FIQCX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FIQCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIQCXDGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

3.04%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

6.44%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

7.87%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

10.24%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

10.34%

+6.36%

Сравнение комиссий FIQCX и DGSIX

FIQCX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DGSIX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQCX и DGSIX

Дивидендная доходность FIQCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности DGSIX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio		8.09%8.56%7.25%5.27%4.55%5.53%3.39%2.61%3.01%1.29%1.23%1.92%
FIQCX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class Z		5.07%5.74%3.61%1.43%5.21%3.30%2.07%5.66%5.79%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FIQCX and DGSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIQCX has higher volatility (5.84%) compared to DGSIX (3.04%). In terms of maximum drawdown, FIQCX dropped -30.97% vs DGSIX's -41.64%.

DGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIQCX и DGSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор