PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQBX с SMIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIQBX с SMIFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FIQBX (Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z) and SMIFX (Sound Mind Investing Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, FIQBX returned 8.31%/yr vs 5.90%/yr for SMIFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FIQBX charges 0.60%/yr vs 1.19%/yr for SMIFX.

Доходность

Сравнение доходности FIQBX и SMIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z (FIQBX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIQBX показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у SMIFX с доходностью 16.98%.

FIQBX

1 день
0.21%
1 месяц
1.58%
С начала года
11.57%
6 месяцев
12.34%
1 год
25.69%
3 года*
16.50%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

SMIFX

1 день
0.09%
1 месяц
1.80%
С начала года
16.98%
6 месяцев
16.53%
1 год
20.67%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.90%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIQBX и SMIFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQBX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z		11.57%18.32%10.83%16.52%-16.71%14.05%17.29%22.89%-7.99%
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		16.98%3.16%16.65%5.17%-8.93%11.15%20.76%19.28%-12.61%

Correlation

The correlation between FIQBX and SMIFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.85

The correlation between FIQBX and SMIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z

Sound Mind Investing Fund

Часто сравнивают с FIQBX:
FIQBX с FRGAXFIQBX с FSIRXFIQBX с BDMIXFIQBX с BWBIXFIQBX с STDAXFIQBX с BLNDXFIQBX с EKBAX
Часто сравнивают с SMIFX:
SMIFX с AAPLSMIFX с JEPQSMIFX с SMIDXSMIFX с SMILXSMIFX с WWWEXSMIFX с SICIXSMIFX с CSTAX

Доходность на риск

FIQBX vs. SMIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQBX
Ранг доходности на риск FIQBX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQBX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQBX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQBX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SMIFX
Ранг доходности на риск SMIFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQBX c SMIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z (FIQBX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQBXSMIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.76

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.42

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.75

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

8.82

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQBX vs. SMIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQBX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа SMIFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQBX и SMIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQBXSMIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.76

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.20

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.32

+0.45

Просадки

Сравнение просадок FIQBX и SMIFX

Максимальная просадка FIQBX за все время составила -27.18%, что меньше максимальной просадки SMIFX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQBX и SMIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIQBXSMIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.18%

-54.33%

+27.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-7.42%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.76%

-19.98%

+7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-41.36%

+17.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-8.66%

+8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-14.28%

+9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.31%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQBX и SMIFX

Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z (FIQBX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Sound Mind Investing Fund (SMIFX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что FIQBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIQBXSMIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.90%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

8.89%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

11.61%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

29.03%

-16.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

24.17%

-10.35%

Сравнение комиссий FIQBX и SMIFX

FIQBX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SMIFX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQBX и SMIFX

Дивидендная доходность FIQBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности SMIFX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQBX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z		6.70%7.47%4.72%1.81%6.78%2.86%2.26%5.29%6.45%0.00%0.00%0.00%
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		4.56%5.33%1.28%1.73%0.97%46.86%0.00%0.48%26.02%10.06%0.00%14.94%

Часто задаваемые вопросы

FIQBX and SMIFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQBX has higher volatility (3.31%) compared to SMIFX (2.90%). In terms of maximum drawdown, FIQBX dropped -27.18% vs SMIFX's -54.33%.

FIQBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIQBX и SMIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор