PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQBX с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIQBX с ECAT

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FIQBX (Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both mutual funds - FIQBX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while ECAT is a Tactical Allocation fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, FIQBX returned 15.61%/yr vs 20.17%/yr for ECAT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIQBX charges 0.60%/yr vs 1.43%/yr for ECAT.

Доходность

Сравнение доходности FIQBX и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z (FIQBX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIQBX показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью 14.52%.

FIQBX

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
11.20%
С начала года
11.20%
1 год
21.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—

ECAT

1 день
0.38%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
14.52%
С начала года
14.52%
1 год
20.41%
3 года*
20.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIQBX и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
FIQBX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z		11.20%18.32%10.83%16.52%-16.71%2.15%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		14.52%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%

Correlation

The correlation between FIQBX and ECAT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.74

The correlation between FIQBX and ECAT has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с FIQBX:
FIQBX с FRGAXFIQBX с FSIRXFIQBX с LIVIXFIQBX с VTMFXFIQBX с BDMIXFIQBX с BLNDXFIQBX с QBDSX
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с QQQECAT с CIIECAT с JEPQECAT с GPIQ

Доходность на риск

FIQBX vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQBX
Ранг доходности на риск FIQBX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQBX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQBX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQBX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQBX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQBX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQBX c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z (FIQBX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIQBXECATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.48

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.12

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

1.74

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

6.45

+5.20

FIQBX vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQBX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа ECAT равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQBX и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIQBX и ECAT

Максимальная просадка FIQBX за все время составила -27.18%, что меньше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQBX и ECAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIQBXECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.18%

-32.23%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-11.80%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.76%

-15.79%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-8.98%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.17%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQBX и ECAT

Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z (FIQBX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) имеют волатильность 4.94% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIQBXECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.77%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

11.12%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

13.85%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

16.87%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

16.87%

-3.01%

Сравнение комиссий FIQBX и ECAT

FIQBX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ECAT в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQBX и ECAT

Дивидендная доходность FIQBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности ECAT в 21.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		21.31%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%0.00%
FIQBX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class Z		6.72%7.47%4.72%1.81%6.78%2.86%2.26%5.29%6.45%

Часто задаваемые вопросы

FIQBX and ECAT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQBX has higher volatility (4.94%) compared to ECAT (4.77%). In terms of maximum drawdown, FIQBX dropped -27.18% vs ECAT's -32.23%.

FIQBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIQBX и ECAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор