PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIPEX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIPEX с FZROX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIPEX (Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - FIPEX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Fidelity, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FIPEX returned 0.87%/yr vs 13.30%/yr for FZROX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIPEX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A (FIPEX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIPEX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 12.01%.

FIPEX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.87%
3 года*
3.73%
5 лет*
0.87%
10 лет*
—

FZROX

1 день
0.23%
1 месяц
5.79%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.92%
1 год
29.16%
3 года*
22.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIPEX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIPEX
Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A		1.47%6.53%1.65%3.46%-12.38%5.54%10.57%7.88%-1.38%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		12.01%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Correlation

The correlation between FIPEX and FZROX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2018 г.

0.08

The correlation between FIPEX and FZROX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FIPEX:
FIPEX с FSKAXFIPEX с SWRSXFIPEX с FELCFIPEX с DFAAXFIPEX с FSPWXFIPEX с FFNYXFIPEX с RRPAX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Доходность на риск

FIPEX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIPEX
Ранг доходности на риск FIPEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPEX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPEX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPEX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPEX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIPEX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A (FIPEX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIPEXFZROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.47

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.36

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.39

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

15.66

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIPEX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIPEX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPEX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIPEXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.47

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.77

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.73

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FIPEX и FZROX

Максимальная просадка FIPEX за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPEX и FZROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIPEXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-34.96%

+20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-8.89%

+7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.56%

-19.38%

+14.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-25.12%

+10.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

0.00%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-5.51%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.92%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FIPEX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A (FIPEX) составляет 0.90%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что FIPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIPEXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

2.99%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

9.22%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

12.22%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

17.44%

-11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

20.13%

-14.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPEX и FZROX

FIPEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FIPEX
Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.91%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%

Часто задаваемые вопросы

FIPEX and FZROX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FZROX has higher volatility (2.99%) compared to FIPEX (0.90%). In terms of maximum drawdown, FIPEX dropped -14.81% vs FZROX's -34.96%.

FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIPEX и FZROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор