PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIPEX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIPEX с FTIHX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FIPEX (Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A) and FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) are both mutual funds - FIPEX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Fidelity, while FTIHX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Over the past 5 years, FIPEX returned 0.63%/yr vs 8.26%/yr for FTIHX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIPEX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A (FIPEX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIPEX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 12.47%.

FIPEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.07%
3 года*
3.31%
5 лет*
0.63%
10 лет*
—

FTIHX

1 день
-2.79%
1 месяц
0.31%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.47%
1 год
27.40%
3 года*
18.89%
5 лет*
8.26%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIPEX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIPEX
Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A		0.59%6.53%1.65%3.46%-12.38%5.54%10.57%7.88%-1.96%1.69%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		12.47%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%21.16%

Correlation

The correlation between FIPEX and FTIHX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.10

The correlation between FIPEX and FTIHX shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FIPEX:
FIPEX с SWRSXFIPEX с FELCFIPEX с FSKAXFIPEX с FFNYXFIPEX с DFAAXFIPEX с FSPWXFIPEX с RRPAX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSKAX

Доходность на риск

FIPEX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIPEX
Ранг доходности на риск FIPEX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPEX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPEX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPEX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPEX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIPEX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A (FIPEX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIPEXFTIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.90

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.57

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.62

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.23

10.11

-4.88

FIPEX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIPEX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPEX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIPEX и FTIHX

Максимальная просадка FIPEX за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPEX и FTIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIPEXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-35.75%

+20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-11.25%

+9.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.56%

-13.15%

+8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-29.99%

+15.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-2.79%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-7.19%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

2.90%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FIPEX и FTIHX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A (FIPEX) составляет 1.14%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что FIPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIPEXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

6.87%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

13.54%

-11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

15.50%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

15.51%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

15.96%

-10.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPEX и FTIHX

FIPEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FIPEX
Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.47%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%

Часто задаваемые вопросы

FIPEX and FTIHX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIHX has higher volatility (6.87%) compared to FIPEX (1.14%). In terms of maximum drawdown, FIPEX dropped -14.81% vs FTIHX's -35.75%.

FTIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIPEX и FTIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор