Сравнение FIOFX с URSIX
FIOFX (Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class) and URSIX (USAA Target Retirement 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FIOFX returned 11.60%/yr vs 10.46%/yr for URSIX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. FIOFX charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for URSIX.
Доходность
Сравнение доходности FIOFX и URSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIOFX показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у URSIX с доходностью 16.34%. За последние 10 лет акции FIOFX превзошли акции URSIX по среднегодовой доходности: 11.60% против 10.46% соответственно.
FIOFX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 10.37%
- С начала года
- 13.27%
- 1 год
- 23.75%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 10.36%
URSIX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 16.34%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 10.46%
- Всё время*
- 9.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FIOFX и URSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | 13.27% | 21.40% | 14.14% | 19.90% | -18.21% | 15.95% | 16.43% | 25.96% | -7.24% | 20.59% |
URSIX USAA Target Retirement 2060 Fund | 16.34% | 19.62% | 13.05% | 18.22% | -15.78% | 17.70% | 10.17% | 20.09% | -9.17% | 19.52% |
Correlation
The correlation between FIOFX and URSIX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2013 г. | 0.97 |
The correlation between FIOFX and URSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIOFX vs. URSIX — Ранг доходности на риск
FIOFX
URSIX
Сравнение FIOFX c URSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIOFX | URSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.21 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 13.80 | -2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIOFX и URSIX
Максимальная просадка FIOFX за все время составила -30.72%, примерно равная максимальной просадке URSIX в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOFX и URSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIOFX | URSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.72% | -30.33% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -8.32% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | -14.35% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -23.85% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -30.33% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.40% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.93% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIOFX и URSIX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FIOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIOFX | URSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.36% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 10.41% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 12.50% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 14.23% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 14.53% | +0.63% |
Сравнение комиссий FIOFX и URSIX
FIOFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии URSIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIOFX и URSIX
Дивидендная доходность FIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности URSIX в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | 1.88% | 2.03% | 2.01% | 1.95% | 2.03% | 1.92% | 1.95% | 14.88% | 2.26% | 1.89% | 2.00% | 2.01% |
URSIX USAA Target Retirement 2060 Fund | 4.81% | 5.60% | 2.55% | 2.89% | 10.97% | 7.07% | 4.79% | 5.88% | 4.77% | 3.82% | 3.01% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FIOFX and URSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIOFX has higher volatility (3.98%) compared to URSIX (3.36%). In terms of maximum drawdown, FIOFX dropped -30.72% vs URSIX's -30.33%.
URSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIOFX и URSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор