Сравнение FIOFX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
FIOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FIOFX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIOFX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | -4.08% | 21.40% | 14.14% | 19.90% | -18.21% | 15.95% | 16.43% | 25.96% | -7.24% | 20.59% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -4.72% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FIOFX показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции FIOFX превзошли акции LTRIX по среднегодовой доходности: 10.39% против 9.79% соответственно.
FIOFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 10.39%
LTRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIOFX и LTRIX
FIOFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIOFX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
FIOFX
LTRIX
Сравнение FIOFX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIOFX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.83 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.27 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.96 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 4.66 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIOFX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.83 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.44 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FIOFX и LTRIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIOFX и LTRIX
Дивидендная доходность FIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности LTRIX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | 2.12% | 2.03% | 2.01% | 1.95% | 2.03% | 1.92% | 1.95% | 14.88% | 2.26% | 1.89% | 2.00% | 2.01% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.77% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок FIOFX и LTRIX
Максимальная просадка FIOFX за все время составила -30.72%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOFX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIOFX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.72% | -51.39% | +20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -10.65% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -26.25% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -31.56% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -8.04% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -7.26% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.20% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIOFX и LTRIX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что FIOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIOFX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.53% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 8.04% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 14.30% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 14.52% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 14.77% | +0.31% |