PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FINX с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINX с CHPS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FINX (Global X FinTech ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FINX returned 2.59%/yr vs 49.66%/yr for CHPS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FINX charges 0.68%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности FINX и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINX показывает доходность -12.25%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.

FINX

1 день
-1.26%
1 месяц
3.42%
6 месяцев
-10.98%
С начала года
-12.25%
1 год
-24.89%
3 года*
2.59%
5 лет*
-9.59%
10 лет*
—

CHPS

1 день
-5.25%
1 месяц
-12.71%
6 месяцев
57.64%
С начала года
78.69%
1 год
137.41%
3 года*
49.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINX и CHPS

2026 (YTD)202520242023
FINX
Global X FinTech ETF		-12.25%-5.20%23.02%9.99%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		78.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between FINX and CHPS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.51

The correlation between FINX and CHPS shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FINX и CHPS

Секторы
FINX
CHPS

Технологии

53.0%
99.6%

Финансовые услуги

42.0%
0.2%

Промышленность

3.8%
0.4%

Здравоохранение

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FINX
53.0%
CHPS
99.6%

Финансовые услуги

FINX
42.0%
CHPS
0.2%

Промышленность

FINX
3.8%
CHPS
0.4%

Здравоохранение

FINX
1.3%
CHPS

-

Сырьевые материалы

FINX

-

CHPS

-

Коммуникационные услуги

FINX

-

CHPS
0.0%

Потребительский циклический сектор

FINX

-

CHPS
0.0%

Потребительский защитный сектор

FINX

-

CHPS
0.0%

Энергетика

FINX

-

CHPS
0.6%

Недвижимость

FINX

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

FINX

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FinTech ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с BLCNFINX с VOOFINX с HEROFINX с CRT
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с XCHP.TOCHPS с SMHCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

FINX vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINX c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FINXCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
3.20

-4.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
3.33

-4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.45

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

6.42

-7.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

23.71

-24.87

FINX vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FINX и CHPS

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINXCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-39.44%

-24.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-21.52%

-15.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

-39.44%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.52%

-21.52%

-26.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-9.15%

-15.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.40%

5.82%

+15.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и CHPS

Текущая волатильность для Global X FinTech ETF (FINX) составляет 7.28%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что FINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINXCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

21.77%

-14.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.19%

38.10%

-13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.97%

43.24%

-13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.66%

36.55%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.74%

36.55%

-7.81%

Сравнение комиссий FINX и CHPS

FINX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и CHPS

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности CHPS в 0.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.36%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FINX
Global X FinTech ETF		0.83%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FINX and CHPS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (21.77%) compared to FINX (7.28%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs CHPS's -39.44%.

On 3-year performance, CHPS leads with 49.66% vs 2.59% for FINX. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FINX has been the lower-risk option at 7.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHPS has performed better with a 49.66% return vs 2.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for FINX.

FINX has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.36% for CHPS.

FINX is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. FINX tracks Indxx Global FinTech Thematic Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.68% for FINX and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINX и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор