Сравнение FINW.L с X7PS.L
FINW.L (Lyxor MSCI World Financials TR UCITS) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - FINW.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while X7PS.L is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, FINW.L returned 13.34%/yr vs 16.65%/yr for X7PS.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FINW.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности FINW.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FINW.L торгуется в USD, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FINW.L показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции FINW.L уступали акциям X7PS.L по среднегодовой доходности: 13.34% против 16.65% соответственно.
FINW.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 9.35%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 13.34%
X7PS.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 11.22%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 48.31%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 30.94%
- 10 лет*
- 16.65%
Сравнение доходности по годам FINW.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINW.L Lyxor MSCI World Financials TR UCITS | 9.35% | 29.01% | 26.29% | 16.30% | -9.86% | 28.60% | -2.86% | 25.05% | -17.56% | 23.46% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.49% | 102.25% | 24.94% | 29.67% | -5.60% | 28.80% | -15.98% | 11.78% | -29.67% | 27.47% |
Correlation
The correlation between FINW.L and X7PS.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2011 г. | 0.79 |
The correlation between FINW.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINW.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
FINW.L
X7PS.L
Сравнение FINW.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINW.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.64 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 8.37 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINW.L и X7PS.L
Максимальная просадка FINW.L за все время составила -43.64%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINW.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINW.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.64% | -64.58% | +20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -18.24% | +7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -19.95% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -38.89% | +11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.64% | -61.95% | +18.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.12% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -21.86% | +13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 5.76% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINW.L и X7PS.L
Текущая волатильность для Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) составляет 3.83%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что FINW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINW.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 5.92% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 20.48% | -8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 24.02% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 26.46% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 26.60% | -7.65% |
Сравнение комиссий FINW.L и X7PS.L
FINW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии X7PS.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINW.L и X7PS.L
Ни FINW.L, ни X7PS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FINW.L and X7PS.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for FINW.L.
FINW.L is categorized as Financials Equities, while X7PS.L is Europe Equities. FINW.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for FINW.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для FINW.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор