PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FINW.L с WFIN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINW.L с WFIN.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FINW.L (Lyxor MSCI World Financials TR UCITS) and WFIN.L (State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)) are both Financials Equities funds - FINW.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while WFIN.L tracks the MSCI World Financials 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FINW.L returned 13.34%/yr vs 13.38%/yr for WFIN.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FINW.L и WFIN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) и State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINW.L показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у WFIN.L с доходностью 8.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FINW.L имеют среднегодовую доходность 13.34%, а акции WFIN.L немного впереди с 13.38%.

FINW.L

1 день
0.03%
1 месяц
4.10%
6 месяцев
8.98%
С начала года
9.35%
1 год
21.32%
3 года*
24.92%
5 лет*
14.87%
10 лет*
13.34%

WFIN.L

1 день
-0.62%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
8.38%
С начала года
8.69%
1 год
20.65%
3 года*
24.36%
5 лет*
14.77%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINW.L и WFIN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINW.L
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS		9.35%29.01%26.29%16.30%-9.86%28.60%-2.86%25.05%-17.56%23.46%
WFIN.L
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)		8.69%29.17%26.82%16.20%-9.85%28.37%-2.96%24.94%-17.34%23.45%

Correlation

The correlation between FINW.L and WFIN.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2010 г.

0.93

The correlation between FINW.L and WFIN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS

State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FINW.L:
FINW.L с XLFQ.LFINW.L с SPYFINW.L с FXAIXFINW.L с BNKE.LFINW.L с XDWF.DEFINW.L с WDFE.LFINW.L с BNKS.L
Часто сравнивают с WFIN.L:
WFIN.L с SPY5.LWFIN.L с BNKS.LWFIN.L с ESIF.LWFIN.L с FNCE.LWFIN.L с FNCW.LWFIN.L с UIFS.LWFIN.L с X7PP.L

Доходность на риск

FINW.L vs. WFIN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINW.L
Ранг доходности на риск FINW.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINW.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINW.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINW.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINW.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINW.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WFIN.L
Ранг доходности на риск WFIN.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIN.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIN.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIN.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIN.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIN.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINW.L c WFIN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) и State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FINW.LWFIN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.41

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.12

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.86

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

6.13

+0.65

FINW.L vs. WFIN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINW.L на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFIN.L равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINW.L и WFIN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FINW.L и WFIN.L

Максимальная просадка FINW.L за все время составила -43.64%, что меньше максимальной просадки WFIN.L в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINW.L и WFIN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINW.LWFIN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.64%

-72.88%

+29.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-11.06%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-15.69%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-27.48%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.64%

-43.40%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.62%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-18.22%

+10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.36%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FINW.L и WFIN.L

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) и State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) имеют волатильность 3.83% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINW.LWFIN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.77%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

11.97%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

14.60%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

17.84%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

18.87%

+0.08%

Сравнение комиссий FINW.L и WFIN.L

И FINW.L, и WFIN.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINW.L и WFIN.L

Ни FINW.L, ни WFIN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FINW.L and WFIN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FINW.L and WFIN.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

FINW.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while WFIN.L tracks MSCI World Financials 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINW.L и WFIN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор