PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINW.L с GXLF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINW.L с GXLF.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FINW.L (Lyxor MSCI World Financials TR UCITS) and GXLF.L (SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Amundi and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, FINW.L returned 23.94%/yr vs 18.42%/yr for GXLF.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FINW.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for GXLF.L.

Доходность

Сравнение доходности FINW.L и GXLF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FINW.L торгуется в USD, в то время как GXLF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FINW.L показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у GXLF.L с доходностью -5.10%.

FINW.L

1 день
1.90%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.26%
6 месяцев
4.37%
1 год
14.14%
3 года*
23.94%
5 лет*
11.72%
10 лет*
12.08%

GXLF.L

1 день
3.27%
1 месяц
1.20%
С начала года
-5.10%
6 месяцев
-1.94%
1 год
3.62%
3 года*
18.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINW.L и GXLF.L

2026 (YTD)2025202420232022
FINW.L
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS		0.26%29.01%26.29%16.30%-8.11%
GXLF.L
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		-5.09%15.40%30.00%11.65%-8.69%

Correlation

The correlation between FINW.L and GXLF.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г.

0.87

The correlation between FINW.L and GXLF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с FINW.L:
FINW.L с XLFQ.LFINW.L с SPYFINW.L с FXAIXFINW.L с BNKE.LFINW.L с XDWF.DEFINW.L с WDFE.LFINW.L с BNKS.L
Часто сравнивают с GXLF.L:
GXLF.L с BRK-BGXLF.L с XWFS.LGXLF.L с XLFQ.LGXLF.L с UIFS.LGXLF.L с VUAA.LGXLF.L с VUSA.LGXLF.L с XLKQ.L

Доходность на риск

FINW.L vs. GXLF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINW.L
Ранг доходности на риск FINW.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINW.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINW.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINW.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINW.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINW.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GXLF.L
Ранг доходности на риск GXLF.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLF.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLF.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLF.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLF.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLF.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINW.L c GXLF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINW.LGXLF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.25

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
0.47

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

0.25

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

0.63

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINW.L vs. GXLF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINW.L на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа GXLF.L равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINW.L и GXLF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINW.LGXLF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.25

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.53

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FINW.L и GXLF.L

Максимальная просадка FINW.L за все время составила -43.64%, что больше максимальной просадки GXLF.L в -20.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINW.L и GXLF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINW.LGXLF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.64%

-20.30%

-23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-14.40%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-16.65%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-7.19%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-5.87%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

5.70%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FINW.L и GXLF.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) составляет 4.16%, в то время как у SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что FINW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINW.LGXLF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.40%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

10.90%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

14.32%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

17.81%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

17.81%

+1.43%

Сравнение комиссий FINW.L и GXLF.L

FINW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GXLF.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINW.L и GXLF.L

Ни FINW.L, ни GXLF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FINW.L and GXLF.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXLF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FINW.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.30% for FINW.L and 0.15% for GXLF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINW.L и GXLF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор