PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FINVX с TWIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FINVX и TWIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и American Century International Growth Fund (TWIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FINVX и TWIEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINVX
Fidelity Series International Value Fund
1.28%45.75%6.20%20.35%-7.21%16.39%4.87%19.85%-16.40%20.41%
TWIEX
American Century International Growth Fund
-5.16%15.58%2.31%12.31%-24.98%8.61%25.59%28.37%-14.44%31.04%

Доходность по периодам

С начала года, FINVX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у TWIEX с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции FINVX превзошли акции TWIEX по среднегодовой доходности: 10.36% против 6.24% соответственно.


FINVX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.28%
6 месяцев
7.30%
1 год
29.10%
3 года*
21.23%
5 лет*
13.43%
10 лет*
10.36%

TWIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.03%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Series International Value Fund

American Century International Growth Fund

Сравнение комиссий FINVX и TWIEX

FINVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TWIEX в 1.36%.


Доходность на риск

FINVX vs. TWIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FINVX
Ранг доходности на риск FINVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина

TWIEX
Ранг доходности на риск TWIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWIEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWIEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWIEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINVX c TWIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и American Century International Growth Fund (TWIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FINVXTWIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.41

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

0.70

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.09

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

0.52

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

1.96

+7.69

FINVX vs. TWIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINVX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа TWIEX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINVX и TWIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FINVXTWIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.41

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.00

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.35

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Корреляция

Корреляция между FINVX и TWIEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FINVX и TWIEX

Дивидендная доходность FINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности TWIEX в 3.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINVX
Fidelity Series International Value Fund
11.06%11.20%4.14%3.29%3.33%5.01%2.83%4.05%4.05%3.14%2.62%2.14%
TWIEX
American Century International Growth Fund
3.49%3.31%1.01%0.00%2.89%12.00%4.48%0.37%13.87%5.31%0.49%5.66%

Просадки

Сравнение просадок FINVX и TWIEX

Максимальная просадка FINVX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки TWIEX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINVX и TWIEX.


Загрузка...

Показатели просадок


FINVXTWIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-62.43%

+19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-13.04%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-38.76%

+11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.48%

-38.76%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-10.01%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-16.71%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.45%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FINVX и TWIEX

Текущая волатильность для Fidelity Series International Value Fund (FINVX) составляет 7.58%, в то время как у American Century International Growth Fund (TWIEX) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что FINVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FINVXTWIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

8.51%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

12.34%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

18.61%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

18.11%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.09%

-0.08%