Сравнение FINVX с TWIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и American Century International Growth Fund (TWIEX).
FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности FINVX и TWIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FINVX и TWIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 1.28% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 19.85% | -16.40% | 20.41% |
TWIEX American Century International Growth Fund | -5.16% | 15.58% | 2.31% | 12.31% | -24.98% | 8.61% | 25.59% | 28.37% | -14.44% | 31.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FINVX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у TWIEX с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции FINVX превзошли акции TWIEX по среднегодовой доходности: 10.36% против 6.24% соответственно.
FINVX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 10.36%
TWIEX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FINVX и TWIEX
FINVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TWIEX в 1.36%.
Доходность на риск
FINVX vs. TWIEX — Ранг доходности на риск
FINVX
TWIEX
Сравнение FINVX c TWIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и American Century International Growth Fund (TWIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FINVX | TWIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.41 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 0.70 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.09 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.52 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 1.96 | +7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FINVX | TWIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.41 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.00 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.35 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FINVX и TWIEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINVX и TWIEX
Дивидендная доходность FINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности TWIEX в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 11.06% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
TWIEX American Century International Growth Fund | 3.49% | 3.31% | 1.01% | 0.00% | 2.89% | 12.00% | 4.48% | 0.37% | 13.87% | 5.31% | 0.49% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок FINVX и TWIEX
Максимальная просадка FINVX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки TWIEX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINVX и TWIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FINVX | TWIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -62.43% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -13.04% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -38.76% | +11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -38.76% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -10.01% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -16.71% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.45% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINVX и TWIEX
Текущая волатильность для Fidelity Series International Value Fund (FINVX) составляет 7.58%, в то время как у American Century International Growth Fund (TWIEX) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что FINVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FINVX | TWIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 8.51% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 12.34% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 18.61% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 18.11% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 18.09% | -0.08% |