PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINN.NEO с TECH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FINN.NEO с TECH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO).

FINN.NEO и TECH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FINN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. TECH.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive FANGMA Equal Weight Index. Фонд был запущен 4 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FINN.NEO и TECH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FINN.NEO и TECH.TO

2026 (YTD)202520242023
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		3.53%20.61%58.65%17.86%
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD		-8.78%18.22%40.26%22.92%

Доходность по периодам

С начала года, FINN.NEO показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у TECH.TO с доходностью -8.78%.

FINN.NEO

1 день
3.31%
1 месяц
-2.79%
С начала года
3.53%
6 месяцев
1.05%
1 год
37.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TECH.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-8.78%
6 месяцев
-8.49%
1 год
17.12%
3 года*
27.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Innovators ETF

Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD

Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с FCCM.NEOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с INAI.TOFINN.NEO с TGRO.TOFINN.NEO с CHPS.TO
Часто сравнивают с TECH.TO:
TECH.TO с TEC.TOTECH.TO с QQC.TOTECH.TO с BIGYTECH.TO с HTAE.TOTECH.TO с HISU-U.TOTECH.TO с HISA.NEOTECH.TO с TECI.TO

Сравнение комиссий FINN.NEO и TECH.TO

FINN.NEO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии TECH.TO в 0.40%.

FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD

Доходность на риск

FINN.NEO vs. TECH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TECH.TO
Ранг доходности на риск TECH.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECH.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECH.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECH.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECH.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECH.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINN.NEO c TECH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINN.NEOTECH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.74

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.29

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.09

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

3.52

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINN.NEO vs. TECH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINN.NEO на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа TECH.TO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINN.NEO и TECH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINN.NEOTECH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.74

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.51

+1.08

Корреляция

Корреляция между FINN.NEO и TECH.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINN.NEO и TECH.TO

FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM20252024202320222021
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD		0.13%0.12%0.14%0.20%0.35%0.17%

Просадки

Сравнение просадок FINN.NEO и TECH.TO

Максимальная просадка FINN.NEO за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки TECH.TO в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINN.NEO и TECH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FINN.NEOTECH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-47.92%

+22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-16.59%

+3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-12.23%

+7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-12.66%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

5.15%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FINN.NEO и TECH.TO

Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что FINN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FINN.NEOTECH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

6.92%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

13.12%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

23.31%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

26.64%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

26.64%

-4.63%