Сравнение FINN.NEO с SPMO
FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FINN.NEO is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. FINN.NEO is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 3 years, FINN.NEO returned 45.85%/yr vs 41.46%/yr for SPMO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FINN.NEO charges 1.13%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности FINN.NEO и SPMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FINN.NEO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FINN.NEO показывает доходность 41.97%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 23.17%.
FINN.NEO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 41.97%
- 6 месяцев
- 41.18%
- 1 год
- 73.76%
- 3 года*
- 45.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -5.40%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 21.09%
- 1 год
- 40.29%
- 3 года*
- 41.46%
- 5 лет*
- 26.08%
- 10 лет*
- 21.17%
Сравнение доходности по годам FINN.NEO и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 41.97% | 20.61% | 58.65% | 17.86% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 23.17% | 20.78% | 58.34% | 19.71% |
Correlation
The correlation between FINN.NEO and SPMO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2023 г. | 0.74 |
The correlation between FINN.NEO and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINN.NEO vs. SPMO — Ранг доходности на риск
FINN.NEO
SPMO
Сравнение FINN.NEO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FINN.NEO | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.17 | 3.16 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.55 | 10.52 | +10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FINN.NEO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 2.24 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 1.06 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок FINN.NEO и SPMO
Максимальная просадка FINN.NEO за все время составила -25.66%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINN.NEO и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINN.NEO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.66% | -25.58% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -12.82% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -20.26% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -6.69% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -4.14% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.84% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINN.NEO и SPMO
Текущая волатильность для Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) составляет 7.46%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что FINN.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINN.NEO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 9.21% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 15.18% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 18.17% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 17.88% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 19.18% | +3.09% |
Сравнение комиссий FINN.NEO и SPMO
FINN.NEO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINN.NEO и SPMO
FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.70% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
FINN.NEO and SPMO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.13% for FINN.NEO.
FINN.NEO is categorized as Technology Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 1.13% for FINN.NEO and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для FINN.NEO и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор