PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINN.NEO с DXUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINN.NEO с DXUV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) and DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) are both exchange-traded funds - FINN.NEO is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while DXUV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, FINN.NEO returned 64.18% vs 29.40% for DXUV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FINN.NEO charges 1.13%/yr vs 0.25%/yr for DXUV.

Доходность

Сравнение доходности FINN.NEO и DXUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FINN.NEO торгуется в CAD, в то время как DXUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXUV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FINN.NEO показывает доходность 39.09%, что значительно выше, чем у DXUV с доходностью 14.85%.

FINN.NEO

1 день
0.09%
1 месяц
-0.03%
С начала года
39.09%
6 месяцев
37.08%
1 год
64.18%
3 года*
46.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

DXUV

1 день
0.33%
1 месяц
3.09%
С начала года
14.85%
6 месяцев
13.26%
1 год
29.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINN.NEO и DXUV

2026 (YTD)20252024
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		39.09%20.61%19.70%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		14.85%9.12%11.00%

Correlation

The correlation between FINN.NEO and DXUV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.57

The correlation between FINN.NEO and DXUV has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Innovators ETF

Dimensional US Vector Equity ETF

Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с QQC.TOFINN.NEO с QQCC.TOFINN.NEO с CHPS.TOFINN.NEO с FCUV.TO
Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с AUSFDXUV с DFAUDXUV с NIXT

Доходность на риск

FINN.NEO vs. DXUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINN.NEO c DXUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FINN.NEODXUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.19

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.10

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.40

4.03

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

14.89

+2.37

FINN.NEO vs. DXUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINN.NEO на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXUV равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINN.NEO и DXUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FINN.NEO и DXUV

Максимальная просадка FINN.NEO за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки DXUV в -20.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINN.NEO и DXUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINN.NEODXUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-20.81%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-7.33%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-0.01%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.24%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

1.98%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FINN.NEO и DXUV

Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что FINN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINN.NEODXUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

4.45%

+7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.96%

10.16%

+9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

13.51%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

17.84%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

17.84%

+4.61%

Сравнение комиссий FINN.NEO и DXUV

FINN.NEO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии DXUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINN.NEO и DXUV

FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		1.00%1.01%0.37%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FINN.NEO and DXUV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXUV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.13% for FINN.NEO.

FINN.NEO is categorized as Technology Equities, while DXUV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Dimensional. Their fees differ too: 1.13% for FINN.NEO and 0.25% for DXUV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINN.NEO и DXUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор