PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINN.NEO с DXUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FINN.NEO с DXUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV).

FINN.NEO и DXUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FINN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. DXUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FINN.NEO и DXUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FINN.NEO и DXUV

2026 (YTD)20252024
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		3.53%20.61%18.01%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		1.28%9.09%11.19%
Разные валюты инструментов

FINN.NEO торгуется в CAD, в то время как DXUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXUV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FINN.NEO показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у DXUV с доходностью 1.28%.

FINN.NEO

1 день
3.31%
1 месяц
-2.79%
С начала года
3.53%
6 месяцев
1.05%
1 год
37.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXUV

1 день
0.37%
1 месяц
-3.03%
С начала года
1.28%
6 месяцев
2.13%
1 год
16.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Innovators ETF

Dimensional US Vector Equity ETF

Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с FCCM.NEOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с INAI.TOFINN.NEO с TGRO.TOFINN.NEO с CHPS.TO
Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с DFAWDXUV с TMDVDXUV с AUSFDXUV с DFAIDXUV с ABLDDXUV с NIXT

Сравнение комиссий FINN.NEO и DXUV

FINN.NEO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии DXUV в 0.25%.

FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF

Доходность на риск

FINN.NEO vs. DXUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINN.NEO c DXUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINN.NEODXUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.84

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.26

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.21

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

4.78

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINN.NEO vs. DXUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINN.NEO на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа DXUV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINN.NEO и DXUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINN.NEODXUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.84

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.81

+0.77

Корреляция

Корреляция между FINN.NEO и DXUV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINN.NEO и DXUV

FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM20252024
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%0.00%0.00%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		1.07%1.01%0.37%

Просадки

Сравнение просадок FINN.NEO и DXUV

Максимальная просадка FINN.NEO за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки DXUV в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINN.NEO и DXUV.

Загрузка...

Показатели просадок

FINN.NEODXUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-21.08%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-13.38%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-5.66%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-3.32%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.96%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FINN.NEO и DXUV

Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что FINN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FINN.NEODXUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

5.16%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

10.11%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

19.27%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

17.73%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

17.73%

+4.28%