PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIMVX с KSMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIMVX с KSMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX).

FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. KSMIX управляется Keeley. Фонд был запущен 15 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FIMVX и KSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIMVX и KSMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		3.68%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		5.95%9.86%14.18%19.43%-12.85%26.28%0.79%11.68%

Доходность по периодам

С начала года, FIMVX показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у KSMIX с доходностью 5.95%.

FIMVX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.09%
1 год
17.33%
3 года*
13.12%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

KSMIX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.95%
6 месяцев
5.59%
1 год
22.89%
3 года*
15.50%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Keeley Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с VMVAXFIMVX с FXAIX
Часто сравнивают с KSMIX:
KSMIX с PSCZXKSMIX с KMDIXKSMIX с VVOIXKSMIX с ACMVXKSMIX с AMDVXKSMIX с NMAVXKSMIX с RSVAX

Сравнение комиссий FIMVX и KSMIX

FIMVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии KSMIX в 1.18%.

KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FIMVX vs. KSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
KSMIX
Ранг доходности на риск KSMIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSMIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSMIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSMIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSMIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSMIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIMVX c KSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIMVXKSMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.09

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.63

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.58

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

6.76

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIMVX vs. KSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIMVX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSMIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMVX и KSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIMVXKSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.09

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.33

+0.12

Корреляция

Корреляция между FIMVX и KSMIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIMVX и KSMIX

Дивидендная доходность FIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности KSMIX в 9.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.39%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		9.57%10.14%14.14%9.24%15.42%28.48%5.46%18.92%14.34%11.18%8.70%4.14%

Просадки

Сравнение просадок FIMVX и KSMIX

Максимальная просадка FIMVX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки KSMIX в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMVX и KSMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIMVXKSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-67.52%

+23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-15.05%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-29.45%

+8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-6.87%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-11.13%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.51%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FIMVX и KSMIX

Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) составляет 5.33%, в то время как у Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что FIMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIMVXKSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.03%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

11.04%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

21.34%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

21.77%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

24.03%

-2.00%