Сравнение FIMVX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FIMVX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIMVX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 3.68% | 11.01% | 13.02% | 12.75% | -12.08% | 28.21% | 4.74% | 7.42% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 6.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FIMVX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%.
FIMVX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIMVX и FSMAX
FIMVX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIMVX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
FIMVX
FSMAX
Сравнение FIMVX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIMVX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.40 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 5.70 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIMVX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.18 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FIMVX и FSMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIMVX и FSMAX
Дивидендная доходность FIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 2.39% | 2.48% | 4.44% | 1.89% | 2.75% | 5.62% | 1.23% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок FIMVX и FSMAX
Максимальная просадка FIMVX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMVX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIMVX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -50.55% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -14.64% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -36.31% | +15.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -7.18% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -12.29% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.57% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIMVX и FSMAX
Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) составляет 5.33%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что FIMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIMVX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 7.01% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 13.51% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 23.00% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 22.36% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 30.21% | -8.18% |