Сравнение FIMPX с FASEX
FIMPX (Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund) and FASEX (Nuveen Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - FIMPX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Nuveen, while FASEX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, FIMPX returned 11.41%/yr vs 10.95%/yr for FASEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FIMPX charges 0.96%/yr vs 1.16%/yr for FASEX.
Доходность
Сравнение доходности FIMPX и FASEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIMPX показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у FASEX с доходностью 17.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIMPX имеют среднегодовую доходность 11.41%, а акции FASEX немного отстают с 10.95%.
FIMPX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 26.97%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 11.41%
FASEX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 17.87%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 31.78%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам FIMPX и FASEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIMPX Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund | 10.18% | 12.08% | 17.53% | 18.92% | -27.45% | 0.22% | 47.96% | 29.90% | -5.61% | 17.00% |
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 17.87% | 9.68% | 10.40% | 14.20% | -10.63% | 34.84% | 1.19% | 26.68% | -13.00% | 19.23% |
Correlation
The correlation between FIMPX and FASEX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1995 г. | 0.81 |
The correlation between FIMPX and FASEX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIMPX vs. FASEX — Ранг доходности на риск
FIMPX
FASEX
Сравнение FIMPX c FASEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund (FIMPX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIMPX | FASEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 4.27 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 15.56 | -9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIMPX | FASEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.29 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.52 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.52 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FIMPX и FASEX
Максимальная просадка FIMPX за все время составила -58.32%, примерно равная максимальной просадке FASEX в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMPX и FASEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIMPX | FASEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -55.57% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -7.37% | -9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.99% | -22.26% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.29% | -22.26% | -24.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -44.56% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -8.93% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 2.01% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIMPX и FASEX
Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund (FIMPX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что FIMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIMPX | FASEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.21% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 10.21% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 13.73% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 18.07% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 20.21% | +3.65% |
Сравнение комиссий FIMPX и FASEX
FIMPX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии FASEX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIMPX и FASEX
Дивидендная доходность FIMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности FASEX в 12.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 12.45% | 14.67% | 5.29% | 3.12% | 6.32% | 4.02% | 1.06% | 0.89% | 4.48% | 7.93% | 3.67% | 3.49% |
FIMPX Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund | 4.99% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.33% | 10.34% | 0.00% | 15.29% | 11.52% | 0.39% | 9.04% |
Часто задаваемые вопросы
FIMPX and FASEX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIMPX has higher volatility (5.71%) compared to FASEX (4.21%). In terms of maximum drawdown, FIMPX dropped -58.32% vs FASEX's -55.57%.
FASEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIMPX и FASEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор