PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIMPX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIMPX с VRTGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FIMPX (Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund) and VRTGX (Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FIMPX returned 12.32%/yr vs 12.20%/yr for VRTGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FIMPX charges 0.96%/yr vs 0.08%/yr for VRTGX.

Доходность

Сравнение доходности FIMPX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund (FIMPX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIMPX показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у VRTGX с доходностью 20.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIMPX имеют среднегодовую доходность 12.32%, а акции VRTGX немного отстают с 12.20%.

FIMPX

1 день
0.40%
1 месяц
3.06%
С начала года
12.44%
6 месяцев
9.48%
1 год
26.99%
3 года*
18.37%
5 лет*
2.47%
10 лет*
12.32%

VRTGX

1 день
0.33%
1 месяц
2.58%
С начала года
20.65%
6 месяцев
17.09%
1 год
39.83%
3 года*
19.42%
5 лет*
5.29%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIMPX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIMPX
Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund		12.44%12.08%17.53%18.92%-27.45%0.22%47.96%29.90%-5.61%17.00%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		20.65%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Correlation

The correlation between FIMPX and VRTGX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.97

The correlation between FIMPX and VRTGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FIMPX:
FIMPX с DSCIXFIMPX с JQCFIMPX с VSGIXFIMPX с CMCIXFIMPX с EMCAXFIMPX с JANIXFIMPX с JATTX
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VRGWXVRTGX с SLYGVRTGX с VOOVRTGX с VPMCXVRTGX с VIOOVRTGX с VTI

Доходность на риск

FIMPX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIMPX
Ранг доходности на риск FIMPX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMPX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMPX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMPX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIMPX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund (FIMPX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIMPXVRTGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.72

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.38

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.59

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

9.27

-3.49

FIMPX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIMPX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTGX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMPX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIMPX и VRTGX

Максимальная просадка FIMPX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMPX и VRTGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIMPXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-41.97%

-16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.72%

-14.80%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.99%

-28.54%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.29%

-40.48%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-41.97%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.26%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.19%

-10.40%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

4.13%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FIMPX и VRTGX

Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund (FIMPX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) имеют волатильность 7.54% и 7.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIMPXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

7.79%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

16.78%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

22.27%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

24.71%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

24.56%

-0.67%

Сравнение комиссий FIMPX и VRTGX

FIMPX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIMPX и VRTGX

Дивидендная доходность FIMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности VRTGX в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIMPX
Nuveen Small Cap Growth Opportunities Fund		4.89%5.50%0.00%0.00%0.00%7.33%10.34%0.00%15.29%11.52%0.39%9.04%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.61%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FIMPX and VRTGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VRTGX has higher volatility (7.79%) compared to FIMPX (7.54%). In terms of maximum drawdown, FIMPX dropped -58.32% vs VRTGX's -41.97%.

VRTGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIMPX и VRTGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор