Сравнение FIMIX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
FIMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 нояб. 1985 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FIMIX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIMIX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIMIX Fidelity Minnesota Municipal Income Fund | -1.21% | 5.80% | 1.22% | 5.02% | -8.12% | 0.40% | 4.49% | 7.13% | 0.65% | 4.55% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FIMIX показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
FIMIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.75%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIMIX и USMSX
FIMIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
FIMIX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
FIMIX
USMSX
Сравнение FIMIX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIMIX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 3.75 | -2.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 6.76 | -5.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 3.27 | -1.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 6.48 | -5.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 34.69 | -30.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIMIX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 3.75 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 2.39 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.86 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между FIMIX и USMSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIMIX и USMSX
Дивидендная доходность FIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIMIX Fidelity Minnesota Municipal Income Fund | 2.73% | 3.57% | 2.66% | 2.29% | 1.44% | 1.81% | 2.12% | 2.56% | 2.63% | 2.53% | 3.25% | 2.90% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIMIX и USMSX
Максимальная просадка FIMIX за все время составила -12.52%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMIX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIMIX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.52% | -2.09% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -0.40% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.52% | -2.03% | -10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -0.30% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -0.22% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.07% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIMIX и USMSX
Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIMIX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 0.22% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 0.40% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 0.69% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 0.70% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 0.74% | +2.89% |