Сравнение FILG с BITI
FILG (Grayscale Filecoin Trust (FIL)) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. FILG is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, FILG returned -64.00%/yr vs -31.96%/yr for BITI. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FILG и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FILG показывает доходность -29.06%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 23.04%.
FILG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -37.26%
- С начала года
- -29.06%
- 1 год
- -68.96%
- 3 года*
- -64.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -37.41%
BITI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- 34.67%
- С начала года
- 23.04%
- 1 год
- 59.90%
- 3 года*
- -31.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -36.37%
Сравнение доходности по годам FILG и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FILG Grayscale Filecoin Trust (FIL) | -29.06% | -96.42% | 19.35% | 678.62% | -60.35% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 23.04% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between FILG and BITI is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.26 |
Over the past year, the inverse relationship between FILG and BITI has strengthened: their correlation has moved from -0.26 to -0.48, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FILG vs. BITI — Ранг доходности на риск
FILG
BITI
Сравнение FILG c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Filecoin Trust (FIL) (FILG) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FILG | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.38 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 5.89 | -7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FILG и BITI
Максимальная просадка FILG за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILG и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FILG | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -92.16% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.85% | -25.28% | -51.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.69% | -84.63% | -15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.65% | -86.57% | -13.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.43% | -68.43% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.25% | 10.20% | +47.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FILG и BITI
Grayscale Filecoin Trust (FIL) (FILG) имеет более высокую волатильность в 25.32% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что FILG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FILG | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.32% | 10.54% | +14.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.46% | 34.05% | +37.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.68% | 44.17% | +83.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.02% | 52.19% | +138.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.02% | 52.19% | +138.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILG и BITI
FILG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.80% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
FILG Grayscale Filecoin Trust (FIL) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FILG and BITI have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FILG has higher volatility (25.32%) compared to BITI (10.54%). In terms of maximum drawdown, FILG dropped -99.69% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, BITI leads with -31.96% vs -64.00% for FILG. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITI has performed better with a -31.96% return vs -64.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI has the higher dividend yield at 15.80%, compared with 0.00% for FILG.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FILG и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор