PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKUX с VTBNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKUX с VTBNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).

FIKUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. VTBNX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности FIKUX и VTBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKUX и VTBNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKUX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z		0.11%8.40%1.22%4.69%-12.59%-1.15%4.61%6.42%2.85%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		-0.39%7.18%1.32%5.68%-13.12%-1.82%7.39%8.71%2.52%

Доходность по периодам

С начала года, FIKUX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%.

FIKUX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.84%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

VTBNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.62%
3 года*
3.47%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Часто сравнивают с FIKUX:
FIKUX с FTHRXFIKUX с FNILXFIKUX с FSELXFIKUX с FSKAXFIKUX с FSPSXFIKUX с JSOSXFIKUX с VBMPX
Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с VTSAXVTBNX с FXNAXVTBNX с VTIVTBNX с VGSLXVTBNX с VOOVTBNX с SPY

Сравнение комиссий FIKUX и VTBNX

FIKUX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.

FIKUX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Доходность на риск

FIKUX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKUX
Ранг доходности на риск FIKUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKUX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKUX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKUX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKUX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKUX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKUXVTBNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.90

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.30

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.65

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

4.63

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKUX vs. VTBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKUX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTBNX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKUX и VTBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKUXVTBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.90

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.03

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.06

Корреляция

Корреляция между FIKUX и VTBNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKUX и VTBNX

Дивидендная доходность FIKUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что сопоставимо с доходностью VTBNX в 3.68%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FIKUX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z		3.69%4.01%4.24%3.31%1.49%0.68%2.50%2.69%0.67%0.00%0.00%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		3.68%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%

Просадки

Сравнение просадок FIKUX и VTBNX

Максимальная просадка FIKUX за все время составила -18.63%, примерно равная максимальной просадке VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKUX и VTBNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKUXVTBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-18.71%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.67%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-18.05%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.91%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-4.91%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.95%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKUX и VTBNX

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что FIKUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKUXVTBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.52%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.54%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

4.31%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

5.92%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

4.91%

+0.84%