PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKUX с FEPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIKUX с FEPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIKUX (Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z) and FEPAX (Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIKUX returned 0.16%/yr vs 0.16%/yr for FEPAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FIKUX charges 0.36%/yr vs 0.75%/yr for FEPAX.

Доходность

Сравнение доходности FIKUX и FEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIKUX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у FEPAX с доходностью 0.24%.

FIKUX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.22%
3 года*
4.35%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—

FEPAX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.36%
1 год
4.66%
3 года*
4.13%
5 лет*
0.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIKUX и FEPAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKUX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z		0.70%8.40%1.22%4.69%-12.59%-1.15%4.61%6.42%2.85%
FEPAX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A		0.24%7.18%1.16%6.54%-13.76%-0.56%9.02%9.55%1.06%

Correlation

The correlation between FIKUX and FEPAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.89

The correlation between FIKUX and FEPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A

Часто сравнивают с FIKUX:
FIKUX с FTHRXFIKUX с FBGRXFIKUX с VBIPXFIKUX с FNSOXFIKUX с VTBIXFIKUX с FCNTXFIKUX с FXNAX
Часто сравнивают с FEPAX:
FEPAX с ABNDXFEPAX с BNDFEPAX с SCHDFEPAX с VIGAXFEPAX с VOOFEPAX с FKINXFEPAX с JSOSX

Доходность на риск

FIKUX vs. FEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKUX
Ранг доходности на риск FIKUX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKUX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKUX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKUX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKUX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKUX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FEPAX
Ранг доходности на риск FEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKUX c FEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKUXFEPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.35

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.06

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.78

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

5.27

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKUX vs. FEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKUX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPAX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKUX и FEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKUXFEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.35

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.03

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.83

-0.52

Просадки

Сравнение просадок FIKUX и FEPAX

Максимальная просадка FIKUX за все время составила -18.63%, примерно равная максимальной просадке FEPAX в -18.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKUX и FEPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIKUXFEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-18.52%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.94%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.03%

-5.89%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-18.52%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.58%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-2.62%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.99%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKUX и FEPAX

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что FIKUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIKUXFEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.28%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

2.73%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

3.87%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.81%

5.65%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

4.72%

+1.00%

Сравнение комиссий FIKUX и FEPAX

FIKUX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FEPAX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKUX и FEPAX

Дивидендная доходность FIKUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности FEPAX в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPAX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A		4.06%4.07%3.18%3.51%2.29%1.68%4.93%2.73%2.87%2.49%3.28%3.01%
FIKUX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z		4.00%4.01%4.24%3.31%1.49%0.68%2.50%2.69%0.67%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FIKUX and FEPAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIKUX has higher volatility (1.38%) compared to FEPAX (1.28%). In terms of maximum drawdown, FIKUX dropped -18.63% vs FEPAX's -18.52%.

FIKUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIKUX и FEPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор