Сравнение FIKRX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
FIKRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FIKRX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIKRX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKRX Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z | -0.31% | 6.75% | 4.97% | 6.09% | -6.17% | -1.39% | 5.26% | 6.14% | 1.01% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FIKRX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%.
FIKRX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- —
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIKRX и VUBFX
FIKRX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%.
Доходность на риск
FIKRX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
FIKRX
VUBFX
Сравнение FIKRX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIKRX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 5.18 | -3.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 10.17 | -7.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 3.60 | -2.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 14.46 | -11.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 65.22 | -53.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIKRX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 5.18 | -3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 3.34 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 3.06 | -1.96 |
Корреляция
Корреляция между FIKRX и VUBFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKRX и VUBFX
Дивидендная доходность FIKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKRX Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z | 3.74% | 3.98% | 3.41% | 2.22% | 1.31% | 1.33% | 2.48% | 2.53% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок FIKRX и VUBFX
Максимальная просадка FIKRX за все время составила -9.79%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKRX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIKRX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -1.86% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -0.30% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.64% | -1.86% | -7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.10% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -0.17% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.07% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKRX и VUBFX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что FIKRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIKRX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.34% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 0.55% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 0.84% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 0.98% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 0.84% | +1.82% |